富荣货币场基金

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1、富荣货币市场基金2017年年度报告富荣货币市场基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人:富荣基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2018年03月31日72第页，共72页富荣货币市场基金2017年年度报告§1 重要提示及目录1.1重要提示  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，

2、于2018年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。72第页，共72页富荣货币市场基金2017年年度报告1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介5

3、2.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况11§4 管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人内部有关本基金的

4、监察稽核工作情况154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明164.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明164.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明16§5 托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6 审计报告176.1审计报告基本信息186.2审计报告的基本内容1

5、8§7 年度财务会计报告217.1资产负债表217.2利润表237.3所有者权益（基金净值）变动表257.4报表附注26§8投资组合报告588.1期末基金资产组合情况588.2债券回购融资情况59债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明598.3基金投资组合平均剩余期限608.3.1投资组合平均剩余期限基本情况608.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例608.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明618.5期末按债券品种分类的债券投资组合618.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

6、6272第页，共72页富荣货币市场基金2017年年度报告8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离62报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明62报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明638.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细638.9投资组合报告附注638.9.1　基金计价方法说明638.9.2基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。638.9.3期末其他各项资产构成63§

7、9 基金份额持有人信息649.1期末基金份额持有人户数及持有人结构649.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况649.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况659.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况65§10 开放式基金份额变动66§11 重大事件揭示6611.1基金份额持有人大会决议6611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6611.4基金投资策略的改变6711.5为基金进行审计的会计师事务所情况6711.6管理人、托管人及

8、其高级管理人员受稽查或处罚等情况6711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6711.8偏离度绝对值超过0.5%的情况6811.9其他重大事件68§12影响投资者决策的其他重要信息7012.1报告期内单一投资者持有基金