长盛货币场基金

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1、长盛货币市场基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2011年3月31日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。长盛货币市场基金2010年年度报告第46页共46页1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他

3、相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告155.1

4、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告16长盛货币市场基金2010年年度报告第46页共46页6.1审计报告基本信息166.2审计报告的基本内容16§7年度财务报表177.1资产负债表177.2利润表187.3所有者权益(基金净值)变动表197.4报表附注20§8投资组合报告378.1期末基金资产组合情况378.2债券回购融资情况378.3基金投资组合平均剩余期限378.4期末按债券品种分类的债券投资组合3

5、88.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细388.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细398.8投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息419.1期末基金份额持有人户数及持有人结构419.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况41§10开放式基金份额变动41§11重大事件揭示4211.1基金份额持有人大会决议4211.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4211.3涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼4211

6、.4基金投资策略的改变4211.5为基金进行审计的会计师事务所情况4211.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况43长盛货币市场基金2010年年度报告第46页共46页11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况4411.9其他重大事件44§12备查文件目录4612.1备查文件目录4612.2存放地点4612.3查阅方式46§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛货币市场基金基金简称长盛货币基金主代码080011交易代码080011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年12月12日基金管理人长盛基金管理

7、有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额739,734,559.90份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。投资策略本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。业绩比较基准银行一年定期存款利率（税后）风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人