工银瑞信-量化对冲策略专户产品计划书ppt

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1、2015年7月工银瑞信-量化对冲策略专户产品计划摘要产品管理人：工银瑞信基金管理有限公司是由工商银行与瑞士信贷合资成立的国内大型基金管理公司投资经理：赵赫、李诗林、曾升投资策略：自上而下进行行业配置，把握A股结构化机会，通过对冲获取稳定长期稳定收益产品优势：投资经理从业经验丰富，历史业绩优秀，个人能力较强，同时工银瑞信也能提供强大的平台优势产品风险：二级市场股票投资市场波动风险面向客户：以银行、保险为代表的追求长期稳健收益的机构投资者和以高净值客户为代表的在权益市场进行资产配置的个人投资者目录12产品要素(profile)3风险控制

2、(riskcontrol)4团队介绍(people&parent)产品业绩(performance)5投资策略(portfolio&strategy）产品要素PROFILE产品要素计划名称工银瑞信-量化对冲策略产品类型基金专户产品托管人中国工商银行管理人工银瑞信基金管理有限公司产品期限一年至五年策略容量本策略容量在70亿左右，可以分几次滚动发行产品费用1、托管费：0.1%-0.2%2、管理费：1%/年，按日计提，按月支付流动性封闭期6个月，之后每3个月打开一次申购和赎回业绩提成及收取方式按照业绩基准（7%）以上的超额收益的20%计提

3、5产品要素

4、续计划名称工银瑞信-量化对冲策略投资范围a)上交所、深交所挂牌交易的股票、基金b)固定收益类产品，包括现金和逆回购c)中金所挂牌的各类股指期货品种投资目标a)在控制波动的情况下，力争获得超越信托的收益率，收益率年化目标15%-20%b)本产品在获得收益时，力争在获得收益的当期予以分红，当期指本产品获得收益的上一个开放期到下一个投资限制a)单只股票持仓比例不得超过本产品净值的20%b)委托人指定的不允许投资的品种投资策略a)根据资产管理人判断A股中仍存在显著结构性机会，通过把握行业配置与投资时点可获得超额收益b)投资管理人

5、将坚持自顶向下选择行业进行配置，通过基本面分析把握住结构性机会，通过对冲策略消除系统性风险，在规避系统性风险的基础上力争获得较好投资回报c)资产管理人拥有强大的研究平台可以共享，在此基础上可以敏锐把握市场趋势进行灵活配置，并结合量化手段进行风险控制，力争组合的收益最大化6团队介绍PEOPLE&PARENT公司介绍-工银瑞信我们的使命以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务总部北京成立时间2005年股东构成中国工商银行(80%)，瑞士信贷(20%)员工人数378人（2014年末）业务范围涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务

6、分支机构北京分公司、上海分公司、深圳分公司两家子公司：工银瑞信投资管理有限公司（上海）工银瑞信资产管理国际有限公司（香港）服务客户服务个人和机构投资者逾870万户；成立以来公司各基金投资收益累计近400亿元，累计分红180亿元，在同时期成立的公司中居首我们的投资理念稳健投资、价值投资、长期投资公司是境内基金公司中业务资格最全面的5家公司之一，是行业内仅有的2家具备全国社保基金境内和境外投资管理人资格的基金管理公司之一成立以来实现高速发展，资产管理总规模达7545亿元截至2014年末，工银瑞信公募基金资产管理规模位居行业第3，企业

7、年金投资管理规模位居基金业第3，专户管理规模行业领先截止2015年5月末，资产管理总规模达7545亿元业务资格全面取得成绩斐然成立10年来复合增长率达73%公募(公司成立)QDII企业年金投资管理专户理财全国社保境内委托投资全国社保境外委托投资RQFII(香港子公司)保险资金委托投资非上市业务投资(专项子公司)2007.102007.112008.22010.122005.62012.72012.82012.102012.122013.11企业年金养老金产品QFII(香港子公司)2014.12单位：亿元根据银河证券统计数据，2014

8、公司权益投资表现突出，旗下股票基金算术平均收益为18.63%，居十一大基金公司中首位，为十一大基金公司平均水平的1.8倍优良的投资业绩—良好的权益投资业绩排名十一大基金公司股票投资收益率（算术平均）1工银瑞信33.90%2博时24.44%3华安24.23%4南方22.94%5中银21.68%6大成20.34%7嘉实16.63%8华夏15.08%9广发11.86%10易方达10.55%11上投摩根10.30%2007年度开放式货币市场金牛基金-工银货币基金2009年度开放式债券型金牛基金-工银添利2010年度三年期债券型金牛基金-工

9、银强债2011年度年度债券型金牛基金-工银双利2012年度年度债券型金牛基金-工银添颐2013年度晨星（中国）基金奖提名奖-工银强债2013年度三年期债券型金牛基金-工银双利2013年度货币市场金牛基金-工银货币2013年度金基金•3