工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度

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1、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告2013年9月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年十月二十四日第11页共11页工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年

2、10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称工银量化策略股票交易代码481017基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年4月26日报告期末基金份额总额313,537,695.

3、67份投资目标合理分散投资,有效控制投资组合风险,追求超越业绩基准的长期投资收益。投资策略本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险较高的基金。

4、本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在股票类基金中属于风险中性的投资产品。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司第11页共11页工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年7月1日－2013年9月30日）1.本期已实现收益30,752,383.152.本期利润44,974,513.523.加权平均基金份额本期利润0.11034.期末基金资产净值331,024,728.885.期末基金份额净值1

5、.056注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）所列数据截止到2013年9月30日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月10.34%1.34%9.67

6、%1.10%0.67%0.24%第11页共11页工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5

7、%。1.2其他指标无。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期游凛峰本基金的基金经理2012年4月26日-20先后在MerrillLynchInvestment第11页共11页工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，ForeResearch&Management担任ForeEquityMarketNeutral组合基金经理，JasperAssetManagement担任Jasper

8、GeminiFund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理。郝联峰曾任