商业银行经营与管理 题库个人整理版

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1、商业银行经营与管理名词解释：（20%）1）存款保险制度　　存款保险制度一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序的一种制度。2）核心存款　我们可以把银行存款总额划分为长期稳定部分和短期波动部分两部分其中,长期稳定部分称为核心存款（CoreDeposits）；其余部分则称为波动存款(VolatileDeposits)。3）内部评级法内部评级法即

2、IRB方法。IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风

3、险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架也是一致的。4）信用贷款信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款，并以借款人信用程度作为还款保证的。5）持续期久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其

4、距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。选择判断（单选与多选）（20%）1）根据巴塞尔协议的规定，不属于银行核心资本的项目是（　　　）A、重估储备　　B、公开储备　　C、永久非积累优先股　　D、普通准备金2）（　　　）可以帮助银行决定盈利资产的定价。A、单一资金边际成本　B、历史加权平均资金成本　C、加权平均边际成本3）银行的同业拆借、回购业务导致的现金划转或库存现金的增加通过（　　　）账户进行。A、存放同业存款　　B、托收中的现金　　C、在中央银行的存款4）导致银行流动性供给增加的因素包括（　　　）A、发放贷款　　B、发行新股　　C、客户存款　　D、缴税5）中

5、国人民银行规定各次级贷款的风险权重为15%-25%。（　　　）A、正确　　B、错误6）贷款呆账准备金应该在估计到贷款可能存在损失时从银行的收入中足额提取。（　　　）A、正确　　B、错误7）金融机构的审慎经营规则包括（　　　）A、股东结构　　B、高管人员任职资格　　C、资产流动性　　D、内部控制8）不含期权期货性质风险类中间业务包括（　　　）A、承诺　　B、咨询顾问　　C、基金托管　　D、银行卡9）假设A、B两家银行的盈利资产规模相等，A银行的利差率大于B银行，因此A银行的盈利资产收入高于B银行。（　　　）A、正确　　B、错误10）中国银监会应当和中国人民银行、证监会、保监会建立（　　　）监督

6、管理。A、合作机制　　B、联席会议机制　　C、协同办公机制　　D、信息共享机制简答题：（30%）1）简述美国次贷危机的机制。美国次贷危机又称次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年春季开始逐步显现的。2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。对于美国金融危机的发生，一般看法都认为，这场危机主要是金融监管制度的缺失造成的，那些贪婪无度的华尔街投机者钻制度的空子，弄虚作假，欺骗大众。这场危机的一个根本原因在于美国近三十年来加速推

7、行的新自由主义经济政策。新自由主义的一个重要内容是解除管制，其中包括金融管制。自80年代初里根政府执政以后，美国一直通过制定和修改法律，放宽对金融业的限制，推进金融自由化和所谓的金融创新。例如，1982年，美国国会通过《加恩-圣杰曼储蓄机构法》，给与储蓄机构与银行相似的业务范围，但却不受美联储的管制。根据该法，储蓄机构可以购买商业票据和公司债券，发放商业抵押贷款和消费贷款，甚至购买垃圾债券。另外，美国国会还先