商业银行经营管理整理稿

《商业银行经营管理整理稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、第一章商业银行管理学导论一、商业银行的性质与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标是价值最大化。二、商业银行的职能1.中介职能2.支付职能3.信用创造职能4.金融服务职能三、最终目标：企业价值最大化目标模式可表述如下：价值：商业银行未来净现金流量的现值之和。其中PV为商业银行的价值，πt为商业银行在第t年的利润，i为适当的折现率。这一目标模式提出了这样一种经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营过程中（时间上可至无穷）形成的。四、基本目标：“三性”平衡资金来源与运用的安全性、流动性、效益性“三性”平衡。五、商业银行管理学

2、研究的对象围绕稀缺资源——信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。第二章商业银行资本金的管理一、商业银行资本金的功能1.营业功能2.保护功能3.管理功能二、商业银行资本金的构成1.普通资本：包括普通股、资本盈余、未分配利润等。2.优先资本：包括优先股、资本票据和资本债券、可转换债券等3.其他资本：包括资本准备金、贷款损失准备金和证券损失准备金。三、《巴塞尔资本协议》的基本内容（一）划分资本：核心资本（一级资本）、附属资本（二级资本）8n核心资本n附属资本n股本n公开储备n普通股n永久的非累积性优先股n股票发行溢价n未分配利润n公积金n其他n未公开

3、储备n资产重估储备n一般准备金n混合资本工具n长期次级债务n银行资本（二）确定资产风险权重1.表内资产分五级：0：包括现金、国家政府或央行的债权等资产10%：包括本国公共部门担保的贷款等资产20%：包括在经合组织成员国注册的银行债权等资产50%：指以完全用于居住的房产作抵押的贷款100%：包括对私人机构的债权等资产2.表外资产转换系数分四级：0；20%；50%；100%。（三）规定商业银行资本充足率的最低标准全部资本充足率不得低于8%；核心资本充足率不得低于4%。四、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱1.最低资本规定。总资本比率的分母由三部分组成：所有信用风险加权资

4、产以及12.5倍的市场风险和操作风险的资本。2.监管机构的检查。3.市场纪律（市场约束）五、协议有关资本充足率的计算信用风险加权资产的计算：1、标准法2、内部评级法：包括初级法、高级法。第三章商业银行负债业务管理一、商业银行负债的构成如果从负债的内容来看，可分为各项存款、各种借款及其他负债。如果按负债流动性标准来分类，则可分为流动负债、应付债券和其他长期负债等。二、商业银行存款管理的目标（一）保持存款的稳定性（基本目标）（二）降低存款的成本率8（三）提高存款的增长率——较高层次目标三、商业银行存款成本的构成1、利息成本2、营业成本3、资金成本4、可用资金成本率5

5、、存款加权平均成本率6、边际成本四、商业银行存款的定价（了解）（1）目标利润定价法（2）边际成本定价法（3）市场渗透定价法（4）高层目标定价法（5）价格表定价法五、商业银行借入资金的各种渠道同业借款同业拆借转贴现抵押借款向中央银行借款再贴现再贷款回购协议欧洲货币市场借款发行金融债券借入资金渠道六、商业银行借入资金时应考虑的因素（了解）1.借入资金规模资金缺口=当前和预期未来的贷款与投资量—当前和预期的存款量2.借入资金的期限3.借入资金的相对成本4.借入资金的风险5.借入资金的法规限制第四章商业银行贷款业务管理一、贷款定价的影响因素（一）资金成本(资金成本=营业

6、成本+利息成本)（二）贷款的风险程度（三）贷款费用8（四）银行贷款的目标收益率（五）顾客的信用及与银行的关系二、贷款价格的构成（一）贷款利率（二）承诺费（0.1-1%)（三）补偿余额（四）隐含价格三、贷款定价方法（一）成本加成定价法（二）价格领导模型定价法。四、贷款风险分类目前的分法：五级分类法1.正常类贷款。2.关注类贷款。3.次级类贷款。4.可疑类贷款。5.损失类贷款。第五章商业银行贷款业务管理一、个人住房抵押贷款的偿还及其方式（一）等额本息还款法（二）等额本金还款法（三）等比例还款法（四）比例还本法第六章商业银行证券投资管理一、分业经营与混业经营利弊分析（

7、一）定义：分业经营：在分业经营体制下，银行、证券、保险和信托各行业间有着严格的业务限制，金融机构不能在经营银行业务的同时又经营证券、信托和保险业务。混业经营：在混业经营体制下，经营机构可以提供包括银行、证券、信托和保险业在内的各方位金融服务。（二）分析1.分业经营的优势和混业经营的劣势混业经营的弊端主要在于风险控制和监管难度较大。分业经营体制的积极作用集中体现在以下两方面：（1）有利于维护金融体系的安全（2）有利于监管2.分业经营的弊端和混业经营的优势（1）分业经营的弊端8①商业银行业务范围受到限制，难以获得更大发展。②造成市场垄断，缺乏有效竞争。③金融机构运行

8、成本增加，效率降低。（2