我国实施新资本监管标准的考量

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1、我国实施新资本监管标准的考量2011年5月，银监会发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》，明确了我国实施国际新监管标准的总体思路和资本监管制度的基本框架。总的考虑是：根据我国银行业的现有基础和未来发展战略，以及风险管理能力与风险状况，适度提高资本监管要求，并适当加快实施新标准的进程。我认为，具体主要有以下考量：>>更多最新相关资讯请点击合时代进行浏览…实施国际标准与中国国情相结合我国作为二十国集团、金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会的重要成员，执行巴塞尔委员会相关标准是义不容辞的责任。除了这份责

2、任，更重要的是我们要把国际新监管标准的实施看作是提高中国银行业风险管理能力和审慎监管能力，促进金融体系长期稳定的一次重要契机。经过30多年的改革开放和监管建设，我国银行业取得了长足进步，特别是2003年的国有独资商业银行改革以来，银行业的各项经营指标大为改善。本轮金融危机后，我国商业银行在全球中的地位进一步上升，无论市值、规模，还是代表盈利能力的资本收益率（ROA）和资产收益率（ROE）均进入全球银行排名榜的前列。经过过去几年的积累补充，我国银行业机构的资本充足水平和拨备充足水平已大幅度提高，2011

3、年三季度末资本充足率和拨备覆盖率分别达到12.3%和270%，实施新资本标准已具备一定基础。同时也要清醒的认识到，我国银行业仍存在着一些不可忽视的现实和潜在风险，在未来不确定性增加的国际与国内环境下，仍会产生一些风险因素，风险领域也会不断扩大。为维护我国银行业长期稳定安全，有必要适当提高资本要求并加快实施新标准。另外，在具体的规定中，既考虑了国际银行业的共性风险，同时也考虑了我国银行业的特殊风险、特殊业务结构和资产结构等因素，并给予相应的不同处理。特别是在我国经济发展模式对信贷需求刚性的特定背景下，我

4、们将更加注重通过实施新标准督促商业银行提高资本配置效率，加快从高资本消耗的粗放扩张模式转向资本节约的集约型发展模式，在加强金融安全的同时，不减弱对实体经济的支持力度，促进经济发展模式转变和经济结构调整。实施新标准与维护我国金融安全相结合金融危机造成的巨大破坏展现了金融安全的极端重要性，我们也将实施新标准作为维护我国金融安全的重要组成部分，同步加强对单体风险和系统性风险的监管。在单体风险方面，提高资本质量和水平要求，增加单体机构的损失吸收能力，在微观层面加强风险抵御能力。在系统性风险方面，新监管标准将初

5、步确立系统性风险防范的框架安排：首先，《商业银行资本管理办法》将明确提出对系统重要性机构的资本附加要求，以及0～2.5%的逆周期资本要求，从横向和纵向两个维度防范系统性风险。其次，《商业银行系统重要性评估与监管指引》将探讨系统重要性机构的识别方法，并提出相应的监管安排原则。最后，已发布的《杠杆率管理办法》在关注单体机构风险的同时，还具有一定的逆周期调节作用。在监管实践中，我5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublict

6、ransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve们在不放松单体机构监管的同时，将更加关注金融机构之间的紧密联系和风险的相互传染性，以及经济周期波动对银行体系安全的影响。实施新标准与提高我国银行业风险管理水平和国际竞争力相结合我国作为最大的发

7、展中国家，随着时间的推移，必然越来越多地参与到国际事务中来。我国银行业也不例外，无论是国内市场的对外开放，还是境内银行的走出去发展，都会面临越来越多的国际竞争压力，只有提高国际竞争力才是维护我国金融体系长治久安的根本之策。在未来的利率市场化和更加开放的竞争环境中，风险管理能力才是最为核心的竞争力。因此，在推行新的资本监管标准中，我们将统筹“巴塞尔协议Ⅱ”和”巴塞尔协议Ⅲ”的实施，把落脚点放到推动商业银行改善风险管理上来。首先，我们将完整地引入第二支柱和第三支柱的监管要求，通过监督检查和市场约束督促银行

8、加强和改善全面风险管理。其次，在《资本管理办法》的起草过程中，通过风险权重和参数设定等技术手段，为采用内部评级法和高级计量法的银行提供资本节约激励，鼓励商业银行改进风险计量技术，提高风险管理水平。最后，在执行新标准过程中，通过持续监管督促商业银行将资本管理技术全面应用到风险管理流程之中，提高资本配置效率，转变商业银行的经营增长模式。此外，母国监管当局的监管能力和监管标准也是国际竞争力不可或缺的组成部分，因此我们适当提高资本监管标准，适度加快实施进程也有助