2011---2012计量练习

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1、计量经济学练习题一.名词解释普通最小二乘法广义最小二乘法加权最小二乘法工具变量法两阶段最小二乘法间接最小二乘法异方差性，序列相关性，多重共线性时间序列数据截面数据虚拟数据内生变量外生变量先决变量总离差平方和残参差平方和回归平方和可决系数随机干扰项结构式模型简化式模型恰好识别过度识别二.填空（１）最小二乘法原理是求式子达到最小值。（２）由系统本身所决定的变量称为（３）在线性模型Yi=B0+B1Xi+εi中若Var（εi）=σi称为（４）计量经济学的应用（５）收集到1980年到2004年A，B两地区人均收入、人均消费、人均住房面积、人均能源消耗四个指标进行对比分析，称以上

2、数据为数据。（６）用19年历史数据,做经济模型Yi=B0+B1X1i+B2X2i+B3X3i+εi要检验该模型的显著性，需用检验;H0:;临界值(α=0.05)要查表，自由度为三.选择题(1)由20年数据，用Cobb—Dauglas生产函数对某地区经济做分析，得出模型为LOG(Y)=LOG(1.78)+0.87LOG(L)+0.13LOG(K)+ε其中Y为产出，L为劳动力，K为资金。参数1.78的t检验值为1.738;参数0.87的t检验值为8.69;参数0.13的t检验值为2.59;用α=0.05水平判断该地区经济结构？临界值参考数值如下:t0.05(17)=1.7

3、4t0.05(18)=1.734()①高新技术型②劳动密集型③资本密集型④劳动资本密集型(2)以下哪些是计量经济模型所包含随机误差（干扰）项的古典模型要求()①COV(Xi,εi)≠0②E(εi)=0③Var(εi)=σi④E(εi·εj)=0(3)线性模型Yi=B0+B1Xi+εi，已知cov（Xi，εi）≠0，应采用下列什么方法对模型参数进行估计？（）①广义最小二乘法②加权最小二乘法③工具变量法④间接最小二乘法(4)D—W检验可以发现以下哪些问题？（）①存在一阶自相关②存在二阶自相关③存在非线性④存在共线性3三.简答题(1)多元线性计量经济模型Y=XB+N,求其参

4、数最小二乘估计矩阵表达式;和加权最小二乘估计矩阵表达式，广义最小二乘估计矩阵表达式，工具变量法矩阵表达式。（写出矩阵内容）（2）多元线性性回归模型的基本假设？（3）什么叫序列相关？序列相关会产生怎样不良后果？如何解决序列相关参数估计?四、综合题(1)判断下列联立方程组识别性？Bij为大于零参数,εj为随机误差项(j=1，2，3),Ct=B11+B12Yt+B13Ct-1+B14Pt-1+εtIt=B21+B22Yt+B23Yt-1+ε2Yt=B31Ct+B32It+ε3（2）二．以下是用Excel软件计算出回归结果SUMMARYOUTPUT回归统计MultipleR0

5、.99923RSquare0.998461AdjustedRSquare？标准误差？观测值9方差分析　dfSSMSFSignificanceF回归分析？10745525？？1.89E-07残差？？？总计？10762092　　　　Coefficients标准误差tStatP-valueLower95%Upper95%Intercept-136.62870.10659-1.948860.108829-316.84243.58708XVariable10.7589050.1541994.9216030.0043910.3625251.155286XVariable2-0.3

6、99930.190474-2.099680.08979-0.889560.089694XVariable3-0.177570.216712-0.819360.449855-0.734640.37951RESIDUALOUTPUT观测值预测Y残差11754.4714.52865822053.311-48.311232325.235-8.23542342539.05164.9489452862.7385.26226663163.35419.6461173747.54-72.540284528.93660.0639195200.363-25.36311)完成上述表格问号处的

7、填空2）求样本容量n3)该模型是否通过F检验？5）模型具体形式6）求观察值Y37）从以上输出内容，试对模型做分析（3）课本p.350第一题；p.351第五题3