净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究

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1、硕士学位论文净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究培养单位：金融学院专业名称：金融学作者姓名：臧育辰指导教师：王德河副教授ResearchontheimpactofnetstablecapitalratioonbankprofitabilityCandidate：ZangYuchenSupervisor：A/Prof.WangDeheCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是

2、实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅

3、、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日I摘要对于商业银行而言，高杠杆和高资产负债率使其在经营过程中面临潜在的金融风险。为防范流动性风险，巴塞尔委员会提出净稳定资金比例监管指标以引导商业银行重视资产负债表的管理，降低长期流动性风险。随后我国银监会也提出相同的指标以管理流动性风险。本文通过研究净稳定资金比例对银行盈利水平影响的关系，有助于商业银行加强流动性风险监管水平，提高盈利能力。本文基于资

4、产规模不小于2000亿元的41家国内商业银行2005-2016年资产负债表相关微观数据，以净稳定资金比例作为流动性风险监测指标，以资产收益率、净息差作为盈利能力的替代变量，并且按照我国商业银行相关评估标准将41家银行划分为系统和非系统重要性银行，建立动态面板模型研究发现：推进净稳定融资比率水平的提高能够显著促进改善我国系统和非系统重要性银行的资产收益率。对系统重要性商业银行而言，提高净稳定融资比率将降低其净息差水平，但对非系统重要性商业银行却产生相反的效果。另外，从银行层面、宏观层面本文提出降低银行流动性风险及提高利润水平的相关对策建议。关键词：

5、净稳定资金比例；盈利水平；流动性风险；商业银行IIAbstractForcommercialbanks,highleverageandhighassetliabilityratesmakethemfacepotentialfinancialrisksintheprocessofoperation.Inordertopreventliquidityrisk,theBaselCommitteeputsforwardregulatoryindexofnetstablefundratiotoguidecommercialbankstoattachimpo

6、rtancetothemanagementofbalancesheetandreducelong-termliquidityrisk.Subsequently,ourCBRCalsoputforwardthesameindicatorstomanageliquidityrisk.Thispaperstudiesthenetstablefundratioanditsimpactonbankprofitability,whichisofgreatsignificanceforChinesecommercialbankstostrengthenliqu

7、idityriskregulationandimproveprofitability.Inthispaper,theassetsabout41domesticcommercialbanksrelatedtothebalancesheetbasedonmicrodatafrom2005to2016arenotlessthan200billionRMB.Thenetstablefundingratioasliquidityriskmonitoringindicator,returnonassetsandthenetinterestmarginasth

8、ealternativevariablesofprofitability,weestablishadynamicpanelmodel,a