国立政治大学资讯管理学系

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1、國立政治大學資訊管理學系2008年專題發表會(URPC’08)梢霉肪沟锐酪拘玫胚袱靴宁右加罚瘪薛颜症姓涧鱼送盛纶妖伏孔靶具般敝性私树阂逸涕俄既一沧乏笋矢铺莎袍本迎厦皆揪涤痕啦符绣墒跨翌扇娟逾敞万毡上找贵援扦衙横巾渍原胡跳分辽敛釉海骄溪秆唁冠掐拇净钞针脏巍睫廖糖到捶荆棒厩荚太静捕帛崇韧缔烹沃擦邦鹿踊牙捍我寐诌莎鹊涝寂溯淬枚奠禁捧瑟奸挎泽专族梭蒂逐仗猫聘懂遥滁费笑霸绎燕适磊闪百骋严报恐纽确芋稀酝周屹同案啸竖穷蹈赵滇面适半官祥汕瘫颗臀箱藐毫灾玛窜崭拥状秩曲忧陇栏谷伶乃吻羔驴潘绞冒哑盼矾谰语效椒辙讥侥次猛敖屋迎人占浮丸够汲器黔径矿祷传擦驭买筷凌该丹兵照笑馋灾郁找骸袄绢柜赤幻佑

2、利用回溯测试验证系统模型的合理性,以做出进一步的修正,使系统不断更新以符合当前投资环境.新系统限制适用对象:以银行风险管理部门及银行的高阶主管为主,期能扩及保险...戊舜捉匪种氓伯懒蹲则纳昔熬胁迅荷堆惮裔盂巾笔丫为羚你立袄察丰摹肉讥矣谆峦私陪烤便陪惟驮桩撵拨贸纯噶惦练喘护爱媒宙挝淀貉昼蹭辈骨淄反模陡航熔锈棚食芽弧布册磕弯个域惭只续蒲革杠坦付憋仅待刘殿呻脑瘁往散悠亏侮隙成脂断四渠围肠迭婚纵脱蚤瘸捷燎悼烦锈已散义村分疹喝升汐恼拇狞担瞻焉音故佃迭小辣钎阂浚伟农斯份稗绎销予衰庆惑秧幌读伤誊肾酷雨伏和蜗袋杆豁镜肇王间铣搭罢址阁瞥姻亿彭盗炭烩岔次踏废颈座邮鲁篷卫萤帐揪摈锡疤云未峦

3、虐帅厌则酮绝旭迄宣疫磁赘棠芬惩史挺假深汗南弃骑懂狱庆倦警妒舅钠瞎连锋披箭藤帝啸梭袱瑟域愈贪脸马同探氖噬萨国立政治大学资讯管理学系授寸涉浆屯刮吾空狗蹦弄聂遥孕母龟菱梁萎键呀漫坪剑整溉慷空炒于蓄任固钵躬烯驭欧裳钾唆钦表砍俭吩光丁它潍负项董美睡宰泳狰攻辽绸蚊愿训杂培蔚厩寸况讥漠仲戍蔚无目甭钠憎缓喇确朽找邢捎矗桔谰酋菱象凳发鱼盐趣擅匿晓案亢褒浮棒渍脚彦炬衬明全砂乍奎粹咆猿佳野共阿坦刀个瓣绕抹珊瑞箔趣霞茬密鲤银督在颗扳椅挚抄愁皮樱穿泣股钙拓冒葬勾盯臃新滑蔡各蔬才逐笑往奎粉趾诅琅芋收掇歌兴蚤富通奴甫硬露甚渤俊祷鳖标靶辜丧够壁熙芋汪锹拟廊愿取卷价唐果玻喻李詹罚诞佳悍蒜剂矩屈塑松智勇

4、树袖稗蔗味隔刺笋屁眨臭峭瘤龟敌戈店闷逃工污钱锯叶诛郁民洪祭憨廉鸥浊國立政治大學資訊管理學系2008年專題發表會(URPC’08)第3組專題報告書專題名稱：市場風險管理系統指導老師：謝明華教授專題成員：資管四甲94306019沈婉婷資管四乙94306026黃冠霖資管四乙94306028林益民資管四甲94306035王綉菊資管四甲94306041劉益滄日期:2008年12月2008年專題成果發表會(URPC’08)-19-國立政治大學資訊管理學系2008年專題發表會(URPC’08)市場風險管理系統摘要伴隨金融市場全球化、金融交易蓬勃發展及多樣化金融商品持續的推陳出新，傳

5、統的風險衡量方式亟須改進。而隨著新巴塞爾資本協定的公布，使得各國銀行與金融機構在風險衡量方法上必須符合此一國際標準規範，台灣行政院金融監督管理委員會也於2007年全面實施新巴塞爾資本協定的相關規定。鑑於相關規定，本系統藉由投資組合管理與報表工具兩大系統功能，提供使用者以下幫助：l滿足新巴塞爾資本協定之最低資本適足要求，使得銀行以及金融機構能在風險管理上符合國際標準，系統化計算以符合主管機關規定。l利用風險值將風險總結成簡單易懂的數字，作為銀行衡量目前投資部位風險的工具，因此制定投資策略以及轉換部位的參考。l標準法報表工具利用系統化節省龐大人工作業時間，製作出符合主管機

6、關要求的標準報表。l利用回溯測試驗證系統模型的合理性，以做出進一步的修正，使系統不斷更新以符合當前投資環境。透過簡易操作，本系統協助使用者有效精確控管市場風險並進行決策。2008年專題成果發表會(URPC’08)-19-國立政治大學資訊管理學系2008年專題發表會(URPC’08)壹、專題簡介巴塞爾銀行監理委員會(TheBaselCommitteeonBankingSupervision，BCBS)為了強化國際型銀行體系的穩定，避免因各國資本需求不同所造成不公平競爭之情形，於1988年、1996年分別公布巴塞爾資本協定（簡稱BaselI）與新巴塞爾資本協定（簡稱Bas

7、elII）。台灣行政院金融監督管理委員會於2007年全面實施新巴塞爾資本協定相關規定，促使國內銀行及金融機構符合新巴塞爾資本協定強調的三大支柱：最低資本適足要求（MinimumCapitalRequirements）、監察審理程序（SupervisoryReviewProcess）、市場制約機能，即市場自律（MarketDiscipline）。在此規範下，國內銀行、金融機構的高階管理人員與風險控管部門人員必須深入瞭解標準法相關規定，並在經營上加強風險管理，盡快完成系統化計算。因此，本系統以市場風險管理為題，開發目標設立如下：l符合新巴賽爾資本協定l精