资源描述：
《基于案例推理的证券公司操作风险预警研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、基于案例推理的证券公司操作风险预警研究同济大学经济与管理学院硕士学位论文基于案例推理的证券公司操作风险预警的研究姓名:高焕申请学位级别:硕士专业:信息管理与信息系统指导教师:刘仲英20080201摘要摘要与其他金融机构一样,证券公司所面临的主要风险也分为三类:市场风险、信用风险和操作风险。市场风险和信用风险早已成为理论界研究的重点,而对于操作风险,虽然其概念的提出已有较长的历史,但真正引起学界重视还是最近若干年的事情。国内外一系列证券公司操作风险损失事件表明,证券公司的操作风险管理水平亟待提高,这催生了对证券公司操作风险的研究。前人对操作风险及其预警的研究往往侧重于
2、在经济学或者是金融学领域进行探讨,而忽略了一个关键因素??知识。本文认为由于操作风险本身所具有的特点,不能把对操作风险管理的研究与知识割裂开来,而应把操作风险管理的研究拓展到知识管理的研究范畴中.根据这一思路本文把知识管理与操作风险预警紧密结合,试图借助知识管理中丰富的理论与技术提高证券公司操作风险预警研究的理论水平。本文首先把证券公司操作风险和风险预警两个方面的内容作为文章的理论基础,对相关文献进行综述,指出目前对于证券公司风险的研究中缺少专门针对证券公司操作风险的研究、缺少针对证券公司操作风险预警的研究、缺少结合知识的证券公司操作风险预警研究的盲点,以此作为本文
3、的出发点和着眼点。而后从操作风险本身的性质出发,挖掘操作风险尤其是证券公司操作风险的知识性特征,从而说明知识与证券公司操作风险的紧密联系。在此基础上,研究把知识管理的理论和技术,主要是案例推理技术与证券公司操作风险的预警结合起来,通过分析案例推理与知识过程及其与风险预警的匹配,来论证案例推理与证券公司操作风险预警的融合。最后根据前文的研究成果,参考已有风险管理信息系统,从总体架构、系统功能、用户界面等角度,初步设计了基于案例推理的证券公司操作风险预警系统.关键词:证券公司,操作风险,预警,知识,案例推理,.够,.,.?啪..啪:嘴.’批.地.∞,既,.’.,’..Ⅱ
4、:,,,学位论文版权使用授权书本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。学位论文作者签名:南/叹嘏年只谚经指导教师同意,本学位论文属于保密,在年解密后适用本授权书。指导教师签名:学位论文作者签名:高,炙日
5、年月副舻年月彬日同济大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。签名:南欧风年,月搿日第章绪论第章绪论.研究背景众所周知,金融行业就是经营风险的行业。很早以前金融行业就开始研究风险,研究的对象主要是信用风险和市场风险。操作风险作为一类独立的风险事件进入学界的视线只是上世纪年代的事,当时国
6、际银行业相继发生一系列重大操作风险损失事件,比如说巴林银行事件、大华正券巨额损失事件等。公司在年对全球金融服务行业所作的抽样调查显示,一个组织每年由操作风险带来的估计损失平均值高达万美元.这些事件的发生自然引起了金融机构和监管部门对操作风险的重视。年月,巴塞尔银行监管委员会发布了‘统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即‘新巴塞尔资本协议.新巴塞尔协议将操作风险与信用风险和市场风险并列成为三大主要风险,并开始对银行操作风险提出监管资本要求.同属于金融服务业的证券行业也面临着巨大的风险挑战,其中由于操作风险所导致的损失事件正日益突出。年,国内有大鹏证券、南方证
7、券、德恒证券等家证券公司被证监会责令倒闭,挪用客户保证金以及超范围经营委托理财业务等违法违规行为是导致这些证券公司倒闭的主要原因。年月日,中国证监会又决定撤销河北证券有限责任公司、中关村证券股份有限公司、中国科技证券有限责任公司、新疆证券有限责任公司和健桥证券股份有限公司等家证券机构,原因仍然是严重违法违规经营。年月底,历时三年的中国证券公司风险治理圆满结束。综合治理期间,累计处置了家高风险公司,清理帐户达万个。这些事件在令人震惊的同时,也引发人们对证券公司操作风险的关注。西方的金融机构包括证券公司在风险控制方面起步较早,己经形成了一套比较完整、科学的风险管理体
