风险度：管理金融风险新的里程碑 第一部分：机缘 (motivation)

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1、风险度：管理金融风险新的里程碑第一部分：机缘(motivation)风险度：管理金融风险新的里程碑ValueatRisk:TheNewBenchmarkforManageFinancialRisk2ndedition(2001)McGraw-HillPhilippeJorion菲利蒲乔瑞田新时（华工科技大学经济学院，武汉市珞喻路1037号，430074）编译（在本书的中文翻译中，加入了相关的内容，如作业一、作业二）目录4第一部分：机缘(motivation)4第一章：对风险管理的需求（第一讲）41.1什么是金融风险51.2对金融风险的历史回顾

2、91.3恢复银本位制？还是依赖数学模型？111.4金融系统151.5功能透视（FunctionalPerspective）原理161.6金融风险管理181.7金融市场中的比率（金融变量）211.8路透社、巴赛尔委员会、和险阵241.9小结25关键词25习题与作业26第2章：从金融灾难事件得到的教训262.1从最近的亏损中得到的教训272.1.1衍生品市场造成的损失，举例282.1.2透视金融损失292.2风险管理的案例研究292.2.1巴林银行的倒台：金融风险的教训302.2.2铁本事件312.2.3橙县的教训322.2.4Metallges

3、ellschaft332.2.5中航油在期货交易中的破产案例342.2.6从案例研究中得到教训352.3私人部门的反馈352.3.1G-30报告352.3.2衍生品政策集团362.3.3J.P.Morgan的险阵技术362.3.4全球风险职业人协会（GARP）362.4监管者的观点362.4.1总会计部（GAO）362.4.2财务会计标准局（FASB）372.4.3证交会382.5结论38关键词39习题与作业40第3章，以VaR计的监管资本金标准（第二讲）403.1为什么要监管？423.21988年的巴赛尔协定423.2.1Cooke比率43

4、3.2.2活动限制443.2.3对1988协定的批评453.31996年针对市场风险的修正案463.3.1标准的方法473.3.2内部模型的方法483.3.3事先承诺模型493.3.4方法之间的比较503.3.5举例513.41999年协定关于信用风险的修正案513.4.1修正案523.4.2总的评价523.5非银行金融机构的监管533.5.1证券公司533.5.2保险公司543.5.3养老基金553.6结论55关键词56习题与作业56附录一：违规报告，资本金要求56A.1.1充足资本金指导书56A.1.2巴塞尔委员会提案58附录二：国际清算

5、银行（BIS）的规制要求59A.2.1.市场风险的度量（即确定风险因子）59A.2.2.应付市场风险的资本金储备60A.2.3度量市场风险的方法60A.2.3.1.标准的方法61A.2.3.2.替代方法:内部模型62A.2.4.资本金要求比例的计算62A.2.5.使用后续检验的监管构架64第四章:公允值会计与VaR风险管理机制64Chapter4:FairValueAccountingandVaRRiskManagementMechanism644.1引言674.2公允值（FairValue）会计方法684.3公允值会计的举例684.3.1对

6、基准利率的套期保值（例1）704.3.2对基于外汇的资产与负债进行套期保值（例2）714.3.3用于固定利率-基于外汇贷款的现金流对冲（例3）734.3.4综合财务报表（ConsolidatedFinancialStatements）的套期保值会计（例4）794.4基于VaR的现代金融风险管理构架794.4.1现代金融风险管理构架下的风险值804.4.1.1定价804.4.1.2风险估计814.5风险估计的替代方法814.5.1估计价值变化814.5.1.1解析方法824.5.1.2模拟方法824.5.2估计市场运动84关键词：84习题与作业

7、84附录AbbottLaboratories84附录AbbottLaboratories第一部分：机缘(motivation)这一部份为读者提供了为什么要进行风险管理的动因。即什么是金融风险，金融风险的历史由来，现实的环境对从事金融风险管理有那些要求，如何进行风险管理，以及在进行风险管理活动中必须遵循的准则。在第一章从我国和世界金融体制演变的过程引入了金融风险管理的概念。重点指出了浮动汇率制的产生导致金融风险的观念。强调了变现需求与风险管理这一怪圈是造成金融深化和金融风险管理的起因。介绍了金融系统的发展和历史演变和组成金融系统的基本单元和基本

8、变量。并强调了Merton提出的金融中介的功能透视原理。介绍了金融变量，即比率，的概念。随后，进一步介绍了风险值（VaR,ValueatRisk）的概念。。并给出了