农户投保行为的理论分析-中国保险与风险管理研究中心

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1、“数不清”的风险、谎报与信息不对称程度保险与风险管理研究动态2010年9月“数不清”的风险、谎报与信息不对称程度───基于德清县生猪保险微观数据的案例研究张跃华刘纯之利菊秀*张跃华，男，1970.6—，浙江大学公共管理学院讲师。刘纯之，逢甲大学保险系教授；利菊秀，逢甲大学经济系教授。本研究受国家自然科学基金资助（70873102）、清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助。摘要：农业保险市场失灵的主要问题为信息不对称。保险公司与农户之间在生猪保险中风险资产确定上的信息不对称问题主要表现为生猪出栏量难以直接观察。研究从各种情况下农户是否谎报对

2、效用影响进行了理论分析，并采取生猪保险的微观数据，对这一问题进行了实证研究。研究发现：在生猪出栏量“数不清的风险”这种农户与保险公司信息不对称情况下，农户有动机少报出栏量，而保险公司可以在很大程度上利用农业生产知识和制度设计规避掉部分信息不对称。农户投保的最优行为在于真实投保。关键词：生猪保险、信息不对称、市场失灵1问题提出信息不对称问题是经济学的重要研究领域之一，在合同理论以及医疗保险、商业保险领域有重要的意义。信息不对称可能使得市场效率降低，甚至市场失灵。Arrow(1963)认为在保险市场中由于存在各种各样的原因，因此不一定能够实现完全保险，其

3、中引起关注的问题主要在于道德风险和逆向选择。农业保险是农业经济学以及保险学中一个重要领域。农业保险最重要的问题是商业性农业保险市场失灵问题研究。市场失灵由很多因素引起，研究主要集中在农业系统性风险和信息不对称问题。对信息不对称问题的研究主要表现在道德风险和逆向选择方面（KnightandCoble,1997）。由于保险公司无法观察到农户的实际风险大小，从而使得对于高风险农户的费率偏低，出现逆向选择情况；对于农户参保以后，改变生产决策或者隐瞒实际损失程度信息的现象被称为道德风险问题。然而，对农业保险信息不对称的讨论中，有一类信息不对称问题却鲜有讨论，即

4、：农户风险资产的信息不对称问题。即Mossin(1968)模型中的风险资产L如何准确确定的问题。在生猪保险中，承保标的多为“生猪出栏量”，然后出栏量乘以费率就是农户需要交纳的保险费。因为生猪出栏量是一个流量，因此保险公司难以观察到真实的生猪出栏量，即“60“数不清”的风险、谎报与信息不对称程度保险与风险管理研究动态2010年9月数不清”的风险对于养鸡保险、水产养殖保险等农业保险，在现有技术手段下，都存在这种现象。。如果农户少报“生猪出栏量”就会出现少缴保费，造成保险公司所承担的风险增大。这个问题被称为“不足额保险”问题基于对上海安信农业保险公司、浙江

5、省农业保险共保体、中华联合河南省分公司农业保险的实地调查，保险公司普遍反映对于养殖业保险而言，不足额承保是一个非常重要的问题。部分农场由于没有足额承保，在保险公司理赔时，出现对账目进行造假隐瞒实际产量等情况，以获得最大的赔付。。本研究的问题在于：（1）农户是否会由于保险公司缺乏相关信息而出现谎报出栏量的现象？（2）保险公司与农户之间这种“数不清的风险”的信息不对称有多严重？（3）在这种信息不对称情况下，农户的最优行为如何确定？2文献综述保险经济学关于信息不对称的研究主要起源于主要Arrow（1963）和Mossin（1968）等人。Arrow（196

6、3）和Mossin（1968）在预期效用理论最大化的理论前提下从医疗保险和更一般的层面分析了最优保险问题。Arrow认为：对于预期效用最大化的被保险人而言，保留部分风险是最优的。Mossin发现当保险单上的精算价值采用正比例附加保费的方法来计算保险费用时，对于风险厌恶且预期效用最大化者而言，购买部分保险是最佳的。，如果保费在精算上不合算，购买足额保险就不可能达到最优点。Rothschild和Stiglitz（1976）年对高风险和低风险两种情况的人进行了逆向选择条件下竞争性保险市场是否能够达到均衡问题进行了研究，发现只有高风险的人比重足够大的时候，保

7、险市场的分离均衡才会实现。Pauly(1974)、Holmstrom(1979)对保险的道德风险问题进行了讨论，从而使得信息不对称，尤其是道德风险和逆向选择成为经济学的一个热门研究课题。60“数不清”的风险、谎报与信息不对称程度保险与风险管理研究动态2010年9月所谓保险市场中的信息不对称，主要指保险人并不完全了解被保险人的相关情况，例如保险人的健康程度、驾驶习惯、生活习性等。对于农业保险而言，信息不对称主要是指农业生产中的一些特点并由农户所掌握的私人信息，以及农户购买保险以后的行为特征等情况。通常来讲，信息不对称主要表现为道德风险和逆向选择。逆向选

8、择表现在农户购买保险之前隐藏信息，使得保险公司无法观察到高风险群体和低风险群体，从而造成高风险群体以低于公平