计量经济学讲义(东北财经大学 王维国)--计量经济学讲义（第-章）

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1、计量经济学讲义王维国讲授课程的性质计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，从学科性质来看，计量经济学是一门应用经济学。具体来说，计量经济学是在经济学理论指导下，借助于数学、统计学和计算机等方法和技术，研究具有随机特征的经济现象，目的在于揭示其发展变化规律。课程教学目标计量经济学按其内容划分为理论计量经济学和应用计量经济学。本课程采用多媒体教学手段，结合Eviews软件应用，讲解理论计量经济学的最基本内容。本课程教学目标：一是使学生了解现实经济世界中可能存在的计量经济问题，掌握检测及解决计量经济问题的方法和技术；二是使学生能够在

2、计算机软件辅助下，建立计量经济模型，为其他专业课的学习及对经济问题进行实证分析研究奠定基础。课程适用的专业与年级本大纲适用于数量经济专业2001级计量经济学课程的教学。课程的总学时和总学分课程总学时为72，共计4学分。本课程与其他课程的联系与分工学习本课程需要学生具备概率论与数理统计、微积分、线性代数、Excel、微观经济学、宏观经济学、经济统计等学科知识。概率论与数理统计等数学课是计量经济学的方法论基础，计量经济学主要解决的是实际中不满足数理统计假定时经济变量之间关系及经济变量发展变化规律分析方法和技术，而经济学为计量经济学提供经济理论的准备

3、-101-，它仅就经济变量之间的关系提出一些理论假设，而不进行实证分析，只有具备了计量经济学的基本知识才能更好地解决一些实际问题。课程使用的教材及教学参考资料使用的教材：计量经济学(BasicEconometrics)第三版，[美]古扎拉蒂(DamodarN.Gujarati)著，林少宫译，中国人民大学出版社2000年3月第1版。该教材畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。该书充分考虑了学科发展的前沿，十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。教学参考资料：1.王维国，《计量经济学》，东北财经大学出版社2001.2.AaronC.Johnso

4、n,EconometricsBasicandApplied学时分配表课程总学时数72章、节学时数备注第一讲（共4节）引言：经济计量学的特征及研究范围2教材引言P5-15第二讲（共4节）双变量回归模型及其估计问题6教材第1、2、3章P1-40第三讲（共5节）双变量回归模型的区间估计及其假设检验12教材第4、5、6章P41-177第四讲（共3节）多元回归模型及其估计问题4教材第7章P178-226第五讲（共7节）多元回归分析：推断问题4教材第8章P227-271第六讲（共6节）线性回归模型的矩阵方法6教材第9章P272-304案例讨论2第二至第六讲

5、综合案例第七讲（共5节）多重共线性4教材第10章P305-346第八讲（共5节）异方差6教材第11章P347-392案例讨论2第七讲和第八讲综合案例第九讲（共5节）自相关6教材第12章P393-445第十讲（共5节）模型设定误差4教材第13章P446-474-101-第十一讲（共9节）虚拟变量回归模型4教材第15章P475-534案例讨论2第九至第十一讲综合案例第十二讲（共4节）联立方程模型8教材第18-20章P629-702第一讲引言：经济计量学的特征及研究范围第一节什么是计量经济学一、计量经济学的来源二、计量经济学的定义计量经济学几种定义。

6、本课程所做的定义。第二节　计量经济学的性质一、计量经济学的性质二、计量经济学与其他学科的关系计量经济学与理论经济学、数理经济学、数理统计学、经济统计学、计算机科学的关系第三节　计量经济学方法论一、计量经济学研究的核心内容二、建立计量经济模型的一般步骤(一)理论或假说的陈述(二)理论数学模型的设定(三)理论计量经济模型的设定(四)数据获得(五)计量经济模型的参数估计(六)假设检验(七)预测-101-(八)利用模型进行控制或制定政策第四节　计量经济学的内容一、理论计量经济学二、应用计量经济学 第一讲考核要求识记：计量经济学、模型与计量经济模型领会：

7、计量经济学性质、计量经济学与其他学科的关系、计量经济学的研究内容、计量经济模型建立与应用的基本过程。第二讲　双变量回归模型及其估计问题第一节　回归分析的性质一、基本问题（一）“回归”的基本含义1.“回归”一词的历史渊源2.“回归”的现代释义（二）相关概念1.统计关系与确定性关系2.相关关系与因果关系3.回归分析与相关分析二、计量经济分析所用数据的性质与来源（一）数据类型1.时间序列数据2.横截面数据3.面板数据（二）数据来源1.原始数据2.第二手数据（三）数据的准确性第二节　总体回归函数与样本回归函数一、总体回归函数-101-（一）一个人为的例

8、子（二）总体回归函数1.因变量（又称回归子、被解释变量、应变量、预测子、回归子、响应变量、内生变量）2.自变量（又称回归元、解释变量、预测元、回归元、