关于构建我国银行危机预警指标体系的思考

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1、关于构建我国银行危机预警指标体系的思考2008年1月当代经济管理Jan1>.2008第30卷第1期Vol.30NO.1CONTEMPORARYECONOMY&MANAGEMENT关于构建我国银行危机预警指标体系的思考※。黄捐(四叫式营经济带院，四叫战部610051)[摘要]银行危机预警指标体系是我国银行危机预警体系家的银行危机预警指标作出了自己的研究，他们中的重要组成部分。结合国内外的一些研究成果，认为银认为在15个月度指标中最好的6个指标是实际汇行危机预警属于宏观与微观相结合的研究范畴，所以在构率的上升、股票价格的下跌、M2的增加、实际产建预警指标体系时综合考虑外部坏珑对

2、银行业的影响和冲量的下阵、出口下滑和实际利率上升。在8个年击以及银行业自身运营状况两个方面，选取8个宏观经济度指标中最具代表性的指标包括高的短期资本流指标和5个大类、13个分类银行体系自身指标构建起我国动与GDP之比;大的资本账户赤字与投资之比I习。银行危机预警指标体系。1999年，Kaminsky和Reinhart将信号分析法[关键词]银行危机预警指标体系;宏观经济指标;银行体运用于银行危机的研究中。他们以20个新生工业系自身指标国家在1970-1995年内所发生的危机作为样本，[中图分类号]F832.1文献标识码]A[文章编号]1673一0461(2008)01-0077一03

3、这项研究着眼于;双生危机;的现象。也就是说※基金项目:国家社科基金重大委托项目(05&ZD006)。在货币危机与银行危机是相伴随而发生的。他们发现对于银行危机而言，最低噪音信号比和最高银行安全是我国金融和经济安全的重要议题，的银行危机可能性的信号指标首先取决于实际汇一个有效的银行危机预警体系是我国金融和经济率的上升，随后是资产价格与货币乘数[匀。他们稳健运行的重要保证。它能帮助金融监管当局合还得出，银行危机往往和经济衰退、贸易条件恶理配置资源。并为及早处理危机和减少损失赢得化、国内信贷的快速增长以及真实利率上升联系时间。还有利于社会公众正确区分银行经营效益在一起。同时，高的

4、通货膨胀率也预示着银行危的优劣，避免由于信息不对称带来的心理恐慌和机的可能性增大。因为，通货膨胀率高到使真实短时间内资金的大规模波动对银行稳定所带来的利率降低时，就会引致银行信贷的扩张同时伴随灾难性影响。银行危机预警体系中预警指标体系着借款者信用等级的下降，而真实利率一旦升高是必不可少的组成部分，它为预警模型的建立并就宣告了这一过程的结束以及借款者可能将处于进行实证分析打下了基础，是预警体系中的重要还贷的困境当中，也就意味着银行危机发生的可一环。能性增大l呵。实证研究还表明，一国的金融制度一、国内外对银行危机预警指标体系的研究安排也是个重要的指标，一般而言，金融自由国际货币基金组织

5、经济学家Morris在;中国化是和更大可能的银行危机联系在一起的。因为银行部门的改革与开放问题高级研讨会;上认为f1l对信贷的控制放松之后，银行都会倾向于从事风新兴经济体银行面临的环境具有高度波动性，这险更高的业务。些国家的贸易条件、国际借款利差、实际汇率、IMF与世界银行在1999年5月启动了;金融经济增长和通货膨胀，以及私人资本流动的波动部门评估计划主要用来判断金融业和银行体系性都大大高于工业化国家。他还对1994年的墨西的稳定与安全性。其宏观经济指标有经济增长率、哥危机进行实证研究，并列出了7个危险信号:通货膨胀率、利率等，微观审慎指标有资本充足①外汇储备与短期债务的比例o②

6、经常项目逆差率、盈利性指标、资产质量指标等。与GDP之比。③消费比例是否过大。④财政赤字2002年中国人民银行的唐旭和张伟在《论建与GDP之比o⑤资本流入结构是否合理，即短期立中国金融危机预警系统~-书中对我国银行业外债占外债总额之比和短期外债占GDP之比是否危机提出了16个衡量指标[坷，即:GDP实际增长过大。⑥汇率是否适度。⑦货币供应量增加是否率、消费增长率、投资增长率、资本产出率、储适当。蓄存款变动率、公共部门贷款总额、私人部门贷Morris、Kaminsky、Reinhart还对新兴市场国款总额、外债总额、通货脖胀率、实际利率、实[1乍者简介]黄娟(1978一)，女，河南信

7、阳人，四川大学经济学院金融学专业硕士，研究方向为国际金融市场。77黄娟:关于构建我国银行危机预警指标体系的思考际汇率、实际进口增长率、贸易条件、银行体系增长率。M2过快增长，一方面意味着储蓄存款的整体资本充足率、银行体系整体资产质量、利率过快增长，另一方面则意味着银行不良贷款的急自由化程度。这16个指标构成比较完整的预警指剧增加。⑤储蓄增长率。目前，中国现处于经济标体系，具有重要的理论价值。但是，我们看出快速成长和储蓄率相对较高的阶段。高储蓄率为这套指标体系主要侧重于