上投摩根整合驱动灵活配置混合型投资基金

《上投摩根整合驱动灵活配置混合型投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月二十九日上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长

2、签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。第61页共61页上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告1.2

3、目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场

4、及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告156.1审计意见166.2形成审计意见的基础166.3管理层对财务

5、报表的责任166.4注册会计师的责任16§7年度财务报表187.1资产负债表187.2利润表197.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告488.1期末基金资产组合情况488.2期末按行业分类的股票投资组合488.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细498.4报告期内股票投资组合的重大变动508.5期末按债券品种分类的债券投资组合55第61页共61页上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、558.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细558.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细558.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细558.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明558.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明558.12投资组合报告附注55§9基金份额持有人信息569.1期末基金份额持有人户数及持有人结构569.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况579.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量

7、区间的情况57§10开放式基金份额变动57§11重大事件揭示5711.1基金份额持有人大会决议5711.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5811.4基金投资策略的改变5811.5为基金进行审计的会计师事务所情况5811.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5811.8其他重大事件59§12备查文件目录6012.1备查文件目录6012.2存放地点6012.3查阅方式61第61页共61页上投摩

8、根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金简称上投摩根整合驱动混合基金主代码001192交易代码001192基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月23日基金管理人上投