非利息收入和银行规模对其风险的影响——基于中国 家上市银行的实证分析

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1、非利息收入和银行规模对其风险的影响——基于中国1+6家上市银行的实证分析第33卷第6期技术经济Vol.33,No.62014年6月Jun.,2014TechnologyEconomics非利息收入和银行规模对其风险的影晌一一一基于中国16家上市银行的实证分析张宗益，汪宇(重庆大学经济与工商管理学院，重庆400044)摘要:利用2003-2012年中国16家上市商业银行的面板数据，对其非利息收入和规模与其所承担风险的关系进行实证研究。结果表明:中国商业银行的非利息收入与银行风险并不显著关联，其原因可能在于中国商业银行的非利息收入与净利息收入高度相关;银行规模与银行风险之间的关

2、系曲线呈U形。提出:中国商业银行应发展和创新非利息收入业务以降低对利息收入业务的依赖;中国政府监管部门应适当限制商业银行的规模扩张。关键词:商业银行;非利息收入;银行规模;破产风险中图分类号:F87><32.33文献标志码:A文章编号:1002-980X(2014)06一0112一05中国银行业在加入WTO的10余年间成绩斐的波动性;导致经营收入波动性减弱的直接原因是然。截至2013年3月末，中国银行业金融机构资产净利息收入波动性减弱;银行的风险调整报酬率与总额己达141.3万亿元、资本利润率为21%、资产非利息收入占比之间存在负相关关系。欧洲中央银行对1989-1998年

3、欧洲各大银行的数据进行调查利润率为1.37%，各项指标均达国际先进水平。中研究，发现:非利息收入对银行利润的增长起着重要国银行业利润率的快速提升主要得益于中国利率管作用;利息收入与非利息收入之间存在明显的负横制下的高额存贷款利差。但是，随着利率市场化进截面相关关系;相对于美国银行，欧洲银行的利息收程的不断加快;金融脱媒;现象日益凸显，中国商业入具有更高的波动性，其非利息收入具有较低的波银行的经营环境发生了巨大变化，过度依赖贷款增动性。Baele等利用1989→2004年欧洲银行的数据长、过度依赖存贷利差的传统发展盈利模式不可持进行研究，发现非利息收入将增加银行特许经营权续。

4、学习国外银行发展非利息收入业务真的能够有的价值，并且非利息收入高的银行具有较高的贝塔效降低银行风险吗?在国际银行业权威杂志英国值，也由此会面临较高的系统性风险。Chiorazzo等《银行家》于2012年发布的;全球银行1000强;榜单对意大利银行进行了研究，指出:收入多样化会提升中，中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农银行的风险调整收益率，但是收入多样化带来的好业银行位列前10。然而，银行的规模真的越大越好处会随着银行规模的扩大而变得有限;银行规模和吗?本文针对上述问题进行研究。非利息收入占比都会影响非利息收入与银行盈利能1文献综述力的关系;只有起初非利息收入占比小

5、的小银行才可能通过增加非利息收入实现收益增加。Lepetit1)银行非利息收入对风险的影响。等调查了602家欧洲商业银行来研究其非利息活动DeYoung和Roland[j]采用1988-1995年472是如何影响其利息收入和贷款定价的，发现提供较家美国商业银行的数据进行研究，发现随着银行业多非利息服务的银行会低估贷款者的违约风险、使务从传统的借贷业务转向非利息业务，其收入波动其贷款利率较低，认为银行采取交叉销售策略时会性以及收益水平都增加了。Stiroh[Z]利用1984不惜增加风险发放贷款以吸引顾客。其研究很好地2001年美国银行的数据进行研究，发现:20世纪90解释了风

6、险与收入多样化的正相关关系。年代美国银行非利息收入的波动性强于净利息收入收稿日期:2014一03-04作者简介:张宗益(1964一)，男，贵州遵义人，西南财经大学校长，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，研究方向z技术经济与管理、公司治理与资本市场，中国技术经济学会会员登记号:I030000020S;汪宇(1989--)，女，重庆江津人，重庆大学经济与工商管理学院硕士研究生，研究方向:金融风险管理。112张宗益等=非利息收入和银行规模对其风险的影响2)银行规模对风险的影响。模及增速u、经济周期u、银行控制变量;，)。Demsetz和Strahan[3J采用1980→

7、1993年美国其中，下标i表示某银行，t表示年份。150家银行控股公司的数据进行研究，发现银行控2.2变量度量股公司的系统性风险随着真规模的扩大而增大，而1)银行风险。其非系统性风险则随着其规模的扩大而减小。Mi??参考以往文献可知:Stiroh和Lepetit等选取资shkin[4]通过研究发现，规模较大的银行往往受到政产收益率(returnonassets,ROA)的夏普指数府;大而不倒;政策的保护，这种特别待遇是规模较(RROA)度量银行风险;DeNicolo等采用银行破产风小的银行无法享受到的，然而就是这种