非利息收入对上市银行风险影响研究

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1、硕士学位论文非利息收入对上市银行风险影响研究RESEARCHONTHEIMPACTOFNON-INTERESTINCOMEONTHERISKOFLISTEDBANKS庞群群哈尔滨工业大学2015年6月国内图书分类号：F832学校代码：10213国际图书分类号：336密级：公开管理学硕士学位论文非利息收入对上市银行风险影响研究硕士研究生：庞群群导师：邱继洲教授申请学位：管理学硕士学科：技术经济及管理所在单位：经济管理学院答辩日期：2015年6月授予学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:F832U.D.C:33

2、6DissertationfortheMasterDegreeinManagementRESEARCHONTHEIMPACTOFNON-INTERESTINCOMEONTHERISKOFLISTEDBANKSCandidate：PangQunqunSupervisor：Prof.QiuJizhouAcademicDegreeAppliedfor：MasterofManagementSpecialty：Tech-EconomicsandManagementAffiliation：SchoolofEconomicsandMana

3、gementDateofDefence：June,2015Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文摘要在金融脱媒程度加深、市场利率化进程的不断推进和金融服务需求多元化的背景下，我国商业银行的存贷利差呈现逐渐缩小的趋势，商业银行传统盈利渠道受到了较大压力。拓展新的业务收入来源，增加资金的使用效率，是我国商业银行在转型发展中面临的新任务。近年来非利息收入在我国发展迅速，各大商业银行开始从战略经营的角度加大了非利息收入的发展水

4、平，并将非利息收入作为业绩考核的重要指标。虽然开展非利息收入能够拓展商业银行利润来源，增加商业银行的收益，但是非利息收入的快速发展所引起的风险问题，也应该引起商业银行的重视。在已有的非利息收入研究基础上，首先阐述了范围经济理论、投资组合理论在非利息收入领域的应用，为商业银行开展非利息收入提供理论基础。其次，结合我国非利息业务发展现状，分析了非利息收入整体，非利息收入结构中的手续费及佣金收入和投资收益与上市银行风险的关系。最后，在实证研究部分，研究样本选取中国14家上市银行和7家代表性非上市银行2006年至2013年的年度面板

5、数据，用Eviews软件分样本检验了非利息收入整体及非利息收入中的手续费及佣金收入和投资收益对上市银行风险水平的影响。根据实证研究结果可以得出：我国非利息收入业务结构发展不均衡，手续费及佣金收入占非利息收入的绝大部分，其占比平均约为86%，非利息收入结构与国外相比深度不足；在年收益增长率波动性分析中，非利息收入整体的波动性大于利息收入的波动性，非利息收入结构中投资收益的波动性最大，手续费及佣金收入的波动性小于非利息收入整体的波动性；与非上市银行相比，非利息收入整体占比的增加能够显著的降低上市银行的风险水平，手续费及佣金收入占

6、比的增加能够显著的降低上市银行的风险水平，投资收益与上市银行风险之间存在不显著的正向关系。最后，根据实证结果提出上市银行应该提高非利息收入业务的发展深度、维持手续费及佣金收入的发展水平、加强投资收益的风险控制的建议。关键词：非利息收入；上市银行；银行风险-I-哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文AbstractUnderthebackgroundthatthedeepeningoffinancialdisintermediation,thecontinuouslypushforwardtheprocessofinterestra

7、teliberalization,anddiversifyingdemandforfinancialservices,China'scommercialbanksdepositandlendingspreadsshowagradualnarrowingtrend,andtraditionalprofitchannelsofcommercialbankssufferagreaterpressure.Expandingnewbusinessincomesource,increasingtheuseefficiencyofcapi

8、tal,isanewtaskforChina'scommercialbanksinthetransformationanddevelopment.Withtherapiddevelopmentofnon-interestincomeinourcountry,commercialbanksb