eviews 进行异方差性检验及估计模型

《eviews 进行异方差性检验及估计模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、醉客天涯之计量经济学异方差性检验及存在异方差模型估计检验使用方法：（1）G-Q检验（2）White检验模型估计方法：加权最小二乘法（WLS）下表为2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均年可支配收入(X)与消费性支出（Y）的统计数据：地区可支配收入X消费性支出Y地区可支配收入X消费性支出Y北京10349.698493.49河北5661.164348.47天津8140.506121.04山西4724.113941.87内蒙古5129.053927.75河南4766.263830.71辽宁5357.794356.06湖北5524.544644.50吉林4810.004020.87湖

2、南6218.735218.79黑龙江4912.883824.44广东9761.578016.91上海11718.018868.19陕西5124.244276.67江苏6800.235323.18甘肃4916.254126.477醉客天涯之计量经济学浙江9278.167020.22青海5169.964185.73山东6489.975022.00新疆5644.864422.93一、利用Eviews求出线性模型可得模型:7醉客天涯之计量经济学(1.705)(32.394)R2=0.9832二、异方差检验（1）G-Q检验：首先将可支配收入X升序进行排列，然后去掉中间4个样本，将余下的样本

3、分为容量各为8的两个子样本，并分别进行回归。上海11718.018868.19青海5169.964185.73北京10349.698493.49内蒙古5129.053927.75广东9761.578016.91陕西5124.244276.67浙江9278.167020.22甘肃4916.254126.47天津8140.506121.04黑龙江4912.883824.44江苏6800.235323.18吉林4810.004020.87山东6489.975022.00河南4766.263830.71湖南6218.735218.79山西4724.113941.87大样本小样本7醉客天涯

4、之计量经济学样本取值较小的Eviews输出结果如下残差平方和：RSS1=126528.37醉客天涯之计量经济学样本取值较大的Eviews输出结果如下：残差平方和：RSS2=615073.7因此统计量为：在5%的显著性水平下，,4.86>4.28,因此拒绝原假设，存在异方差性。7醉客天涯之计量经济学（2）White检验:在原模型的最小二乘估计窗口上选择“ViewResidualTestsHeteroskedasticityTestsWhite”得到如下结果：检验统计量值为12.64768，查询，因此12.6478>5.99，因而拒绝原假设，模型存在异方差。三、估计存在异方差的

5、经济模型利用加权最小二乘法（WLS）进行估计：首先在对原模型进行估计后，保存残差，步骤如下：①QuickGenerateSeries再输入“e1=resid”，得到e1②QuickEstimteEquation再输入“YCX”③选择Options,在“WeightedLS/TLS”输入“1/abs(e1)”(备注：abs表示绝对值)得到如下结果;7醉客天涯之计量经济学即采用加权最小二乘估计得到的回归方程：（3.55）（32.50）R2=0.98加权结果与不加权结果差别很大。7