eviews-异方差性

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1、3.8（1）根据Y、X的相关图分析异方差性由上图可知y与x的线性相关性差异不是很大，基本处在一条线性方程上（2）利用WHITE检验、帕克检验，和Gleiser检验进行异方差检验Ⅰ、White检验WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic6.1724Probability0.0096Obs*R-squared8.4136Probability0.0148取显著性水平，由于＞，所以理利润函数存在异方差性。Ⅱ、Park检验根据Park检验，得到：S2.27200.5713T-3.38583.2195Ⅲ、Gleiser

2、检验：利用genr命令一次生成等序列，再建立与这些序列的回归方程①0.06131.17590.2924②0.06391.23070.2818③0.06831.31970.2656根据统计检验，得到统计检验最为显著的是：0.06831.31970.2656;上述四个方程表明，利润函数存在着异方差（只要取显著性水平）（3）取权数利用加权最小二乘法估计模型：依次键入命令：或在方程窗口中点击EstimateOptions按钮，并在权数变量栏依次输入，可以得到一下估计结果：③S0.20820.0053T3.39787.20010.74225.05340.

3、000001④S0.12830.004T4.6114410.490560.859418.06420模型④最优，所以利用WLS方法估计的利润函数为S0.12830.004T4.611410.490.859418.06403.9设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数时（其中，S为城乡居民储蓄存款余额、X为人均收入），如果经检验得知：：（1）说明该检验结果的经济含义;（2）写出利用加权最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤；（3）写出使用Ewiews软件估计模型时的有关命令。解：（1）模型存在异方差，城乡居民储蓄存款余额与人均收入,对于低收入家庭

4、，满足基本消费最后，剩余收入不多，所以各家庭储蓄存款之间不会有很大区别，高收入家庭就不一样了，储蓄存款有很大的差异，即随机误差项的方差会明显大于低收入家庭。（2）或在方程窗口中点击EstimateOptions按钮，并在权数变量栏依次输入，可以得到数组如下估计结果：①()()②③④然后采取最优模型（2）命令方式LS(W=权数变量）SCX菜单方式：1.在方程窗口中点击Estimate按钮2.在弹出的对话框中点击Options进入参数对话框，选定WeightLS输入权数变量点击OK3.10表2中的数据是美国1988年工业部门研究与开发支出费用Y和销

5、售额S、销售利润P的统计资料。试根据表中数据：（1）分别利用线性模型和双对数模型建立研究费用模型，比较模型的统计检验结果和异方差性的变化。（2）检验模型的异方差性（3）对于双对数模型，分别取权数变量为W1=1/P、W2=1/RESID^2，利用WLS方法重新估计模型，分析模型中异方差的校正情况。解：（1）①线性模型S991.99350.01790.1985T-0.0140.69781.20770.52458.27410.0037HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic19.4165Prob.F(5,12)0O

6、bs*R-squared16.0198Prob.Chi-Square(5)0.0068ScaledexplainedSS23.4891Prob.Chi-Square(5)0.0003②对数模型LOG(Y)=-7.0368+1.2453LOG(S)+0.0618LOG(P)S2.34650.36520.2585T-2.99873.40970.23920.795429.162870.000007HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic0.830154Prob.F(5,12)0.5523Obs*R-squared4

7、.626025Prob.Chi-Square(5)0.4632ScaledexplainedSS2.380431Prob.Chi-Square(5)0.7944（2）F检验值=0.5523不是很显著（3）利用加权最小二乘法估计模型：依次键入命令：或在方程窗口中点击EstimateOptions按钮，并在权数变量栏依次输入，可以得到一下估计结果：①S0.40520.03940.07316T-19.87637.2748-1.86150.99103828.6506HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic3.380

8、6Prob.F(6,11)0.0385Obs*R-squared11.6708Prob.Chi-Square(6)0.0697Scale