对我国商业银行经营能力的实证分析

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1、___________________________________________________________________________________________对我国商业银行经营能力的实证分析  【摘要】经营能力是商业银行核心竞争力的重要内容,加入WTO之后,中外银行业之间的竞争将集中表现为绩效的竞争。本文运用相关性分析、因子分析和聚类分析的方法对2006年我国十家商业银行的经营状况做出综合评价,找出了不同商业银行之间绩效的差距,并认为股份制改革可以提高商业银行绩效。  【关键词】商业银行经营能力相关

2、性分析因子分析聚类分析    一、问题的提出及研究意义    我国商业银行的发展对于建设我国金融体系及推动经济高速发展起到了积极的促进作用。根据中国加入WTO的承诺,五年之内进一步开放金融服务业市场,特别是在经营品种、开放区域、服务结构等方面做出较大调整,这势必将给国内商业银行带来巨大挑战。在改革开放20多年中,伴随着我国金融体制改革的深化,我国商业银行体系形成了由四家国有商业银行、十家股份制商业银行以及众多地方性银行在内的有序竞争格局。2007年全面开放以后,我国商业银行与国外银行的竞争,主要集中体现在经营能力即绩效的竞

3、争上,绩效是商业银行综合实力的体现。由于我国商业银行长期处于保护状态下的竞争,无论是资产规模还是经营体制都与同类的国外银行直接存在着较大差距,如竞争力低下、不良贷款多、规避风险能力不高、经营管理水平有待提高等问题。因此,正确认识我国银行经营能力现状,运用合理、科学的方法评估商业银行的经营绩效,全面分析我国商业银行的优势和劣势,明确影响我国商业银行竞争力的关键因素,从而引导商业银行的经营行为,提升其盈利能力和竞争力,积极应对入市后的竞争格局有着重要意义。    二、我国商业银行经营能力的实证分析    (一)经营能力评估的方

4、法6_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  相关性分析是针对提取的指标之间存在的关联性进行分析,已初步了解所采用的指标的有用性。主成分分析法方法是把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种

5、多变量统计分析方法,并且这几个综合变量可以反映原来多个变量的大部分信息。本文开始选取的众多反映商业银行经营能力的指标中会具有一定相关性,通过主成分分析法可以找出影响商业银行经营评估的几个综合指标。根据商业银行自身经营属性,利用指标评估体系,用聚类方法对商业银行进行进一步比较分析,将具有较大相似性的银行聚为一类,以发现经营的相似性和差异性。    (二)商业银行样本及指标体系的选择  本文选取的银行样本分别为中国银行集团、中国工商银行集团、中国农业银行、浦东发展银行、招商银行、民生银行、兴业银行、深圳发展银行、中国交通银行、

6、华夏银行。  由于一些数据的不可获得性,故光大银行以及恒丰银行等一些股份制银行并未包括在内。根据商业银行的经营状况,参照国内外商业银行经营评估的方法,重点考察商业银行的盈利性、流动性、安全性、发展性。本文选取的评估指标主要有:利润总额X1(亿元)、ROA资产利润率X2(%)、资本充足率X3(%)、成本收入比X4(%)、人均费用X5(%)、不良贷款率X6(%)、存贷比率X7(%)、流动性比率X8(%)、人均净利润X9(%)、利润增长率X10(%)、存款增长率X11(%)共十一个指标。指标数据主要根据各银行网站和上市公司公布的

7、2006年年报计算所得。初始变量表如下:   (由于农行的2006年年报中未提供资本充足率的信息和计算流动性指标的相关数值,所以存在数值缺失。)    (三)商业银行经营能力的实证分析  1.指标体系的相关性分析6_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8、________________________  由于所选指标数量较多,因此作为数据处理的第一步,首先对所选取的指标之间的相关性进行判别,有助于了解指标的质量并为后面的主成分分析法做准备。由于指标属于非定序变量,因此采用Spearman(SPSS11.0)等级相关系数进行判别。  得出的结论是,十家银

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