计量经济学实验报告2.doc

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1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：简单线性回归模型的估计、检验和应用实验类型：综合性√设计性□验证性□专业班别：09本国际经济与贸易3班姓名：陈春丽学号：409010304实验课室：创新楼E506指导教师：石立实验日期：2012年3月22日广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否√小组成员：陈春丽实验目的：掌握简单相关分析、格兰杰因果关系检验、简单线性回归模型的设定和模型的参数估计、简单线性回归模型的区间估计、假设检验和预测方法，并能利用所建立的模型分析实际问题。实验场地及仪器、

2、设备和材料实验场地：创新楼E506使用EViews软件进行操作实验。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：实验原理：相关分析，格兰杰因果关系检验，普通最小二乘法(OLS)，拟合优度的判定系数检验和参数显著性t检验等，计量经济学预测原理。实验步骤：已知广东省宏观经济部分数据（参见附表“广东省宏观经济数据-第二章”），要根据这些数据分别研究和分析广东省宏观经济，建立宏观计量经济模型。本实验要求具体验证分析（1）“财政收入的变化引起国内生产总值变化”，（2）“财政收入影响财政支出”，（3）“国内生产总值对社会

3、消费品零售额的影响模型”。并根据相应的回归模型进行经济预测、经济分析和政策评价。（一）建立工作文件进入Eviews，建立一工作文件，并命名为GD，新建4个序列，并对应输入广东省经济数据表中的数据：收入法国内生产总值-GDPS，财政收入-CS，财政支出-CZ，社会消费品零售额-SLC。（二）相关分析1、作散点图分别作上述三组变量之间的散点图（3个散点图），并根据散点图作简单分析，写出各组变量的关系。散点图：分析：从三个散点图可以看出，三对变量都呈线性关系。2、计算简单线性相关系数分别作上述三组变量之间的简单

4、线性相关系数，并根据相关系数作简单分析。１、ＣＳ与ＧＤＰＳ的相关系数：0.993810736171467２、ＣＳ跟ＣＺ的相关系数：323844.683446914３、ＳＬＣ与ＧＤＰＳ的相关系数：12313423.4754619（三）回归分析1、【模型设定】（1）作因果关系检验（辅助“模型设定”）分别对上述三组变量作因果关系检验（3组检验结果），并根据因果关系检验的结果，作简单描述及分析。因果关系检验结果表：（请对同一个模型的滞后期从2-5多试几次，并选定最终的结果。）PairwiseGrangerCaus

5、alityTestsDate:03/22/12Time:15:19Sample:19782005Lags:4  NullHypothesis:ObsF-StatisticProbability  GDPSdoesnotGrangerCauseCS23 2.49852 0.09015  CSdoesnotGrangerCauseGDPS 1.90974 0.16471PairwiseGrangerCausalityTestsDate:03/22/13Time:15:22Sample:19782005Lags

6、:3  NullHypothesis:ObsF-StatisticProbability  CZdoesnotGrangerCauseCS24 6.52731 0.00389  CSdoesnotGrangerCauseCZ 0.87989 0.47109PairwiseGrangerCausalityTestsDate:03/22/12Time:15:23Sample:19782005Lags:3  NullHypothesis:ObsF-StatisticProbability  GDPSdoesno

7、tGrangerCauseSLC24 0.47005 0.70710  SLCdoesnotGrangerCauseGDPS 5.20349 0.00986分析：GDPS是CS的因，Cs不是CZ的因；GDPS不是SLC的因。但根据理论CS是CZ的因，GDPS是SLC的因，可能是由于指标设置的问题。所以还是把CS作为应变量，GDPS作为解释变量；CZ作为应变量，CS作为解释变量；SLC作为应变量，GDPS作为解释变量进行一元线性回归分析。（2）结合以上因果关系和模型要求，确定模型的因变量和自变量。并从以下给

8、出的回归函数中挑选出一个回归函数作为具体模型的设定函数（标出字母序号即可）。模型1（D）A.B.C.D.模型2：（B）A.B.C.D.模型3：（D）A.B.C.D.2、【参数估计】（1）分别用最小二乘法估计以上三个回归模型的参数，保存实验结果。（注：只需附上模型估计的结果即可，无需分析；模型如果常数项不能通过检验，仍保留，本实验中不要求大家对模型进行修正。）模型1DependentVariable:CSMethod:Least