计量经济学实验报告

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1、计量经济学实验报告步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用建立计量经济学模型根据各相关变量之间的关系，假定：Y=+X1+X2+数据表格中国货币流通量、贷款额和居民消费价格指数历史数据年度货币流量Y（亿元）居民消费价格指数P（1990年=100）贷款额X（亿元）197821246.218501979267.747.12039.61980346.250.62414.31981396.351.92860.21982439.152.93180.61983529.8543589.91984792.155.54766.11985987.860.65905.619

2、861218.464.67590.819871454.569.39032.51988213482.310551.3198923449714360.119902644.410017680.719913177.8103.421337.81992433611026322.919935864.7126.232943.119947288.6156.73997619957885.3183.450544.119968802198.761156.6199710177.6204.274914.1199811204.2202.686524.1199913455.5199.7

3、93734.3200014652.7200.699371.1200115688.8201.9112314.7200217278200.3131293.9200319746202.7158996.2200421468.3210.6178197.8200524031.7214.4194690.4200627072.6217.7225347.2200730375.2228.1261690.9资料来源：《中国统计年鉴》（2008）、《中国统计资料50年汇编》1最小二乘估计结果：普通最小二乘法估计结果如下：=－86.8463+0.103524X1+20.66982

4、X2+（－3.54）（42.80）（7.85）0.9969920.996769F=4474.520回归结果表明，在1978——2007年间，Y变化的99.69%可由其他两个变量的变化来解释。根据表上F统计量对应的P值可以看出，每个P值都小于5%，拒绝原假设，表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。2、异方差检验图形法：（图一）（图二）从普通最小二乘回归得到的残差平方项与X1的散点图知，（图二）上的点总体上呈单调递增趋势，存在异方差性。怀特（white）检验：记为对原始模型进行普通最小二乘回归得到的残差平方项，将其与X1、X2及其平方项与交叉项进行

5、辅助回归，得：（“X12”表示“X12”；“X22”表示“X22”；“X3”表示“X1×X2”）=-1221567-82.3X1+33496.6X2+（-8.61E-05）X12-127.8X22+0.47X30.613492怀特统计量nR=30×0.613492=18.40476,该值大于5%显著水平下、自由度为5的分布的相应临界值=11.07，因此，拒绝同方差的原假设，存在异方差性。3、自相关检验图形法：建立残差项与与（图一）以及时间t（图二）的关系图，图一显示随机误差项存在一阶正序列相关性。（图一）DW检验：对于样本容量为29，两个解释变量的模型，

6、在显著性水平为0.05的条件下查DW表可知，dl=1.270dU=1.563,因为DW=0.9599小于dL所以可以判定存在自相关。（图二）窗体顶端4、多重共线性检验由于相关系数r=0.851148接近1。因此与间存在较高的相关性，所以存在多重共线性。修正：再用逐步回归法寻找最优方程。首先找出最简单的回归形式，分别作y与x1、x2间的回归，得：（1）=821.9852+0.119685X2（3.721859）（52.98755）R2=0.990126D.W.=0.351995（2）=－6977.121+116.5944X2（－4.151105）（10.3

7、5281）R2=0.792870D.W.=0.104111可见，货币流量受贷款额的影响较大，因此选（1）作为初始的回归模型。再将X2导入初始的回归模型，得：CX1X2D.W.Y=f(X1)821.98520.1196850.9897730.351995t值3.72185952.98755Y=f(X1，X2)-886.84630.10352420.669820.9967690.959975t值-3.53919242.804327.85054=－86.8463+0.103524X1+20.66982X2+（－3.54）（42.80）（7.85）0.99699

8、20.996769F=4474.520初始模型导入X2后，模型的拟合优度提高，且