我国产险公司的主要风险分析

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1、我国产险公司的主要风险分析风险管理理论认为，识别风险是进行风险管理的基本前提，只有先识别出风险，才能进行风险的防范与化解。为了研究探索我国产险公司风险管理的有效方法，首先必须对我国产险公司目前所面临的主要风险进行分类剖析。产险公司面临的风险，通常是指产险经营过程中所有使实际结果与预期值发生偏差而出现异常损失的风险，包括经营和管理过程的风险，也包括经济、政治等环境因素变化所引致的风险。产险公司所面临的风险多种多样，以产险公司自身可控与否为标准划分为不可控风险和可控风险两类：(1)不可控风险即外部风险，主要有以下五种：①自然风险。是指由于自然界的不规则运动所导致的财产损毁的

2、风险。它会对保险标的造成损失，引发保险公司的巨额赔付。尤其是洪水、飓风等巨灾风险，巨灾风险的特点是在一个较长的时期内不会发生，但一旦发生，损失规模会很大，严重冲击保险公司经营的稳定。②社会风险。是指由于社会状况发生不可预料的变动所导致的风险，主要包括动乱、罢工、恐怖活动等引发的风险。2001年9月11日，美国发生了有史以来最严重的恐怖事件，这次事件造成了几百亿美元的损失，对美国乃至世界的保险业来讲都是巨大的灾难。其中一些保险公司因此而破产。③政策风险。保险企业所在国家的政局稳定与否、宏观政策的重大变化、经济发展策略的结构性调整、中央银行所推行的货币政策等，都会直接影响保

3、险企业的经营状况。其中尤以国家对保险企业的政策变化，如保险资金运用限制、外汇兑换限制、利率政策、税务政策等的变化影响最大。④法律风险。是指由于法律制度的变更所导致的风险，主要包括保险和其他相关法律变动所引发的风险。2004年5月1日起实施的新《道路交通法》关于第三者责任险的有关条款，在所有的产险公司都引起了一场不小的震动。⑤环境风险。是指在产险公司经营活动中由于经济和金融形势以及通货膨胀等外部经济环境所导致的风险。如经济衰退一方面会使消费者购买保险的能力和欲望降低，另一方面又会增大导致保险损失的道德风险；金融危机的出现则直接打击投资收益，使保险企业的资产价值出现严重“缩

4、水”；通货膨胀不仅会使实际投资收益率降低，引起资产实际价值的重大变化，还会造成赔款支出和经营费用的大幅度上升。(2)可控风险即操作风险，主要有以下两种：①产险公司在经营活动中由于预测失误、决策失误、经营失误和管理失误等因素所引致的风险。②产险公司内部职员过失、渎职或者故意犯罪，以及代理人、经纪人和投保人蓄意欺诈等因素导致的风险。包括逆选择风险和道德风险。操作风险将是本文着重研究和探索的对象，也是产险公司风险控制与防范的重点。按照产险公司的业务流程分析，我国产险公司面临的主要风险包括产品定价风险、承保风险、应收保费风险、理赔风险、偿付能力风险、资金运用风险、电子化风险以及

5、道德与逆选择风险等。在分析上述各种风险之前先简要介绍一下产险公司的业务流程，如下图所示：首先，保险公司因应市场的需求，结合积累的经验数据，凭借自身技术力量，开发相应的险种推向市场。这一环节涉及精算等诸多复杂技术，因而存在着产品定价风险。产品推出后在承保环节又面临对具体标的的风险识别、风险评估进而对风险进行管理和控制，核保等承保风险和投保人的逆选择风险是该环节中涉及的主要风险。承保签单后，如财务管理不严会产生大量的应收保费，又会引发应收保费风险。保费收取后形成保险基金，除维持保险公司运营费用外，主要应对日后发生的赔款支出和对基金进行资金运用以实现增值赢利。在处理保险事故查

6、勘、定损过程中又存在理赔风险，尤其是被保险人的道德风险。理赔生成的新的经营数据将反馈至产品开发部门，以降低今后开发同类别产品的定价风险或调整现有产品的费率水平。保险公司在资金运用方面将不可避免地遭遇到各种投资风险。最终的经营成果又将直接影响到保险公司的偿付能力，一旦发生巨额亏损，偿付能力风险将陡然增加。以上整个业务流程都是在一个电子化的平台上运行的，因此防范电子化风险将贯穿所有环节。接下来将对本段中提及的各种风险做详细介绍：(1)产品定价风险产险公司与其他企业一样，经营活动的初始环节就是产品的设计和开发。其主要风险来自于产品定价。产险产品的价格即保险费率是指单位保额的保

7、险费，由纯保险费率和附加保险费率两部分组成。由纯保险费率计算出的保险费用于保险人履行其风险补偿责任，由附加保险费率计算出的保险费的用途则包括支付保险人营业费用、支付中介人佣金、保险人的预期利润等。理想的保险费率结构中，纯保险费率约占80％，附加保险费率约占20％。产品定价的风险也同样来自于这两方面，纯保险费率的厘定存在风险是因为，保险企业是在掌握以往大量同类风险损失与赔偿记录资料的基础上，根据“过去同类责任赔款或给付的经验与未来的发展状况大致相同”的理想假设，运用数理统计方法，计算出损失的概率并确定保险的纯保险费。从理论上讲，纯保险费应该