头寸管理业务流程

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1、头寸管理业务流程头寸管理工作从总体上分为头寸的每日管理与每日复核两大环节。头寸的每日管理工作又分为头寸的制表与管理、同国际业务部其他外币帐户的互补以及报送前台每日最终现金流量表几个部分；头寸的每日复核则是将每日最终现金流量表中的数据同我OPICS系统中进出的资金数额进行匹配、复核的过程，也是对每日头寸匡算的再次检查，防止错报、漏报的帐户透支风险。第一节头寸的制表与管理头寸的制表与管理是以期初余额为基础，对债券本金、利息的当日发生额、K+中的当日交易额、手工需要调整的头寸进行匡算，最终得出我帐户的头寸状态，并根据要求，同国际业务部其他帐户间进行互补

2、、调拨的过程。一、期初余额从SWIFT中下载MT950的期初余额，并填入“每日现金流量表”的相应币种内“上日余额”项下。1、时间区间周一：跑前一工作周周五至当日；周二-周五：当日；2、币种美元IRVTUS3N950欧元BOFADEFX950港币HSBCHKHHHKH950英镑BKCHGB2L950林吉特CIBBMYKL950泰株KASITHBK950大通帐户CHASGB2L950EUROCLEAR帐户MGTCBEBE950CEDELL帐户CEDELULL950纽约银行帐户IRVTBEBB950二、债券本金、利息的当日发生额债券项的调整，要通过数据

3、对比调整、制作DAILYPOSITIONREPORT以及头寸调拨三步来完成。（一）数据对比调整对BLOOMBERG报表中的数据与JPM、EUROCLEAR的债券报表数据进行对比。1.BLOOMBERG下载报表LOGIN:WANGDONGHUIPASSWORDS:XIONGMAOXXXXECF（ExpectedCashFlow）→G（GroupAccount）;HK-ALL→1→RPT→INPROCESSING…等待报表下载完毕，点击ECF:ExpectedCashFlowRPTofGroupAccountHK-ALL.若有当日行，点击当日，右键打

4、印。2、EUROCLEAR的债券报表（R59）外币债券组每天会提供当日债券帐户的信息报表。查询EUROCLEAR报表中TOBEVERIFIED项下当日起息金额，并与Bloomberg中的金额作对比，并进行相应调整。3、大通的债券报表大通会通过邮件形式，每天发布当日大通债券帐户的信息报表。查询JPM公司ViewsEmailNotification.DoNotReply@jpmorgan.com发送到大家邮箱中的名称为ScheduleCCB-Treasury-VPR的邮件，附件名称为CCB-CashProjections.xls的文件，选择Proje

5、ctedDate,将当日预估数与Bloomberg中的金额作对比，并进行相应调整。CashFlowReport现金流入列的5、6、7行分别是债券本金、债券应计利息、债券票息，只记录BloombergRPT里的相对应数据金额，Bloomberg调整数是DAILYPOSITIONREPORT中的C4中的汇总数据，正的计入现金流入，负的计入现金流出。现金流入与现金流出的6、7、8行列总数相加应为调拨总数。（二）DAILYPOSITIONREPORTISIN列是债券名称，一般从BloombergRPT里，Security列能找到详细的债券名称；PTSto

6、tal(Prin+Int)列是BloombergRPT的Total列；Coupon(PTS)列是BloombergRPT的Coupon/Dividend列；JPM/ECConfirm列是第一个步骤：准备工作中，R59跟大通债券报表中确认的数据；Difference列是JPM/ECConfirm-PTStotal(Prin+Int)的差额；差额总数汇总到第四行的总数C4内。将表发给以下邮件地址：guojie/zh/ccb@ccb,zhangshuhan/zh/ccb@ccb,ivyman@ccbhk.com,chenmei/zh/ccb@ccb,l

7、iufei/zh/ccb@ccb,yangyunchao/zh/ccb@ccb,lilu@ccbhk.com,guilin@ccbhk.com,wangdonghui/zh/ccb,huangyanna/zh/ccb。（三）头寸调拨将JPM/EUROCLEAR帐户的资金调回BONYNY。一般调拨债券头寸以R59跟大通债券报表为准，预估的金额可以调拨；调拨要使用MM调拨单（债券）Sheet，填写调拨单；DAILYPOSITIONREPORT中：总数是正的，是可以调拨的；总数是负，但单笔有正的，也可以做单笔调拨；总数是负，且单笔都是负的，则不做任何调

8、拨；三、K+当日交易额K+中的当日发生额，由Spot、FxSwap、OutrightForwards、Iam&Discount与Fras