本外币头寸管理办法

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1、附件XX银行合规体系文件本外币头寸管理办法1目的为确保本行本外币资金合理运营，促进业务稳健发展,特制定本办法。2适用范围本文件用于规范总行和各分支行的本外币头寸管理工作。3定义名词术语定义头寸一段时期内本行实际可用的资金款项。基础头寸本行的库存现金和在中央银行的超额存款准备金之和。可用头寸可用头寸又称可用资金，是指扣除法定准备金后的所有可运用的资金，包括基础头寸以及银行的汇差资金、同业往来、准备金存款调增调减额、二级准备金调增调减额（支行）等。可贷头寸本行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金。备付金（包括本外币）本行为应付存款支

2、取而准备的最具流动性的资产。根据资产的流动性强弱和本行实际情况，本行备付金分为一级备付金、二级备付金和三级备付金。一级备付金指各备付金账户存款；二级备付金包括存放同业款与库存现金两项。三级备付金包括总行购买的国债、政策性金融债、央行融资券等。4职责分工部门/岗位职责总行运营部负责本行本外币现金头寸管理。7总行金融市场部负责本行其他头寸管理和协调工作。通过控制在人行XX市中心支行及各外币在清算行的余缺情况来实现整体头寸控制。各分支行负责对本外币头寸进行预测。5管理要求本外币头寸管理包括头寸预测、头寸匡算、头寸调度和头寸监控等各项内容。5

3、.1头寸预测各分支行、总行外汇交易员、总行营业部、国际结算部及运营部（包括中心库、清算中心）等部门应对本外币头寸进行预测。上述单位主要负责人是头寸预测的第一责任人，并应指定专（兼职）人负责同金融市场部的联系协调。头寸预测分为每周、每日预测。预测的头寸达到上报标准应及时上报金融市场部。每周预测：各预测单位应对下一周各类资金变化情况进行分析，由OA系统于每周五下午4点以前上报金融市场部。每周上报标准：人民币单笔在5000万元以上（含），累计金额10000万元以上（含）；外汇单笔金额200万美元以上（含），累计金额500万美元以上（含）（其

4、他外币按美元折合）。每日预测：各预测单位应对当日的资金变动情况进行分析，于当日上午9点以前由OA系统上报金融市场部。每日上报标准：人民币单笔在3000万元以上（含），累计金额5000万元以上（含）；外汇单笔金额100万美元以上（含），累计金额200万美元以上（含）（其他外币按美元折合）。7金融市场部根据各预测单位的上报头寸及本部门资金运营安排预测下周（或次日）全行头寸。5.2头寸匡算每日日初计算初始头寸。营业日初始可用资金头寸=[备付金初始余额-备付金限额]+[库存现金初始余额-库存现金限额]在掌握营业日初始可用头寸的基础上，对当日营

5、业活动中能够或减少的可用资金，以及需要运用的可用资金的匡算。应考虑的因素主要有：现金收付、存款变动、贷款变动、结售汇平仓、银行间债券投资及买卖、银行间债券回购融资、银行间信用拆借、系统外票据转贴现、金融机构同业存款等。此外，客户向财税部门缴纳税款、银行内部资金有关项目的变动也会引起可用资金头寸的增减。匡算近期资金头寸变动。匡算远期资金变动。一般是以一个季度、半年或一年为预测期，或者是以历史上资金需求高峰或低谷期预测期。金融市场部资金头寸管理人员应根据每个营业日初始可用资金头寸、每日上午9点得到的资金流入流出预报数据以及后期全行资金流入

6、流出数据，匡算资金头寸并决定当日的融入融出金额和期限。5.3头寸调度资金调度分系统外调度和系统内调度。本行系统外头寸调度统一由金融市场部办理（县支行办理再贴现及经批准的同业存款除外）。本行根据资金余缺情况及时对当日头寸做出安排，灵活调入或调出资金，以保持合理备付。本行系统内头寸调剂原则上于11：20前确定最终调剂数额。7系统外资金调度渠道有：向其他银行或金融机构融资、向中央银行申请短期贷款、在金融市场上买卖债券和进行票据再贴现及转贴现；系统外系统外资金调度方式有：再贷款、再贴现、票据转让、债券买卖、回购协议以及信用融资等。系统内资金调

7、度渠道有：向上级行上存或借入资金。选择最佳线路和最佳时间调度资金：最佳线路是指就近直达调度资金，调度线路有：直线调度，层层清算；逐级调度，逐级清算；横向调度，纵向清算。最佳时间，一是指确定每天汇出款项的最佳时间，二是指确定汇款最佳日期，以避免资金在途。资金调度期限：本行应考虑资金余缺的变化情况、监管当局的有关规定、利率因素、风险因素等选择合理的资金调度期限。5.4头寸监控金融市场部应对本行头寸进行实时监控，关注资金实时变化情况。对资金实时情况同原头寸调剂安排相差较大，应对调剂做出适当调整。每日日终金融市场部应确保人民币在人行XX市中心

8、支行及各外币在清算行头寸不透支，如有等异常情况，国际业务部、清算中心亦应及时告知金融市场部。5.5备付金管理备付金管理原则：遵循流动性管理为主、流动性与效益性相结合的原则。⑴7流动性管理为主：指保持合理的备付水平，保证全