cfa一级组合管理强化班资料

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1、组合管理考点及对应原版书后题目1、各种Return（和数量部分一样）òGeometricmeanreturn,arithmeticmeanreturn,andmoney-wiehtedreturn的计算和对比；ò已知一段时间的HPR，求年化的收益率；òNominalreturn,realreturn之间的换算。ò题目：P377-4、5、112、资产组合的expectedreturn,standarddeviationò题目：P378-6、7、29、313、modernportfoliotheoryòMinimumvariancefrontieròGlobalmini

2、mumvarianceportfolioòEfficientfrontieròRiskaversionòOptimalportfolioò题目：P380-16、18、35、36、37、404、capitalallocationline(CAL)òCAL的定义；òCAL和indifferencecurve的切点是每个投资者自己的optimalportfolio；ò因为选择了optimalriskyassetportfolio，才有每个投资者最有效的CAL，在optimalriskyassetportfolio的下方，投资者贷款给别人（投资一部分无风险资产），在上方，投

3、资者借款去投资风险资产。ò题目：P384-38、39，P440-1、2、3、45、CMLòMarketportfolioòCML表达式òCML含义：有效组合、CML所有点的sharperatio都相同òCML&CAL和indifferencecurve联系ò题目：P440-5、6、8、9、10、366、systematicrisk&unsystematicriskòTotalrisk=systematicrisk+unsystematicriskò各自的定义和种类òSystematicrisk的衡量：betaò题目：P441-11、12、13、14、18、217、a

4、ssetcharacteristiclineò题目：P442-228、CAPM（SML）òAssumptionò表达式ò应用：看高估还是低估òCML和SML的对比ò题目：P443-24、25、27、28、359、ReturngeneratingmodelsòMultifactormodels&marketmodel（主要是含义，不要求表达式）ò题目：P441-15、1610、PortfolioperformanceòSharperatioòM-squaredòTreynormeasureòJensen’salphaò题目：P444-32、34、3911、portfo

5、lioperspectiveò题目：P310-2、312、不同投资者的类型及其特点（稍微了解下即可）ò题目：P310-4、5、713、portfoliomanagementprocessò题目：P310-8、914、集合投资类型（alternativeinvestment）ò题目：P311-12、1515、IPS的必要性和IPS的主要组成ò题目：P484-2、3、416、objective&constraintsò题目：P484-7、8、11、12、1317、strategicassetallocation&tacticassetallocationò题目：P487

6、-18、19、20