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矩和协方差矩阵.ppt

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1、一、基本概念二、n维正态变量的性质三、小结第四节　矩、协方差矩阵一、基本概念1.定义2.说明3.协方差矩阵协方差矩阵的应用协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究由于引入矩阵由此可得由于推广二、n维正态变量的性质线性变换不变性三、小结2.正态变量是最重要的随机变量，其性质一定要熟练掌握.

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