欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：62062088
大小：357.50 KB
页数：11页
时间：2021-04-14
《应用随机过程4.2-更新方程.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、4.2更新方程及其应用4.2.1更新方程记更新函数为M(t)=EN(t)，设M(t)可导，则其导数称为更新密度,记为m(t).我们先介绍一个概念:更新密度.接下来我们证明这个定理，除了书中的证明，我利用纯概率的方法给出另一种证明方法．M(t)和m(t)亦有另外的表达式，即积分形式的表达式：卷积的分配律卷积的定义寄语：该证明方法的关键是对第一个更新时刻取条件期望，它充分利用了更新过程的构造特点，即从某一个更新时刻起，概率上更新过程好像重新开始一样，这种方法通常称为更新技巧，是研究更新过程的主要方法之一.从上述定理4.3，我们容易看到：M(t)，m(t)分别满足积分方程，形如这样的方程
2、都有一个统一的名字，即更新方程显然，定理4.3中M(t)，m(t)满足的积分方程是更新方程的特殊情况.我们既然给出了一个更新方程，自然要问：这样的方程有解吗？有的话，是什么呢？解唯一吗？前面我们讨论了更新方程的定义及其解的存在性问题，现在我们考虑它的一个应用，即Wald等式注：Wald等式也可以利用独立性直接得其证明，留做作业.
此文档下载收益归作者所有
