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时间:2020-09-16
《风险平价模型风险测度探讨.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、正文目录1.前言....................................................................................................................................................................................32.经典资产配置模型.............................................................
2、..............................................................................................32.1.固定权重配置模型.......................................................................................................................................................32
3、.2.均值方差模型.................................................................................................................................................................42.3.风险平价模型...............................................................................
4、................................................................................53.风险平价模型改进...........................................................................................................................................................63.1.风险的计量....
5、...............................................................................................................................................................63.2.模型优化............................................................................................
6、...........................................................................74.实证研究...........................................................................................................................................................................84.1.资产
7、选择.......................................................................................................................................................................84.2.模型回测..................................................................................
8、.....................................................................................95.总结..........................................................................................
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