2016春时间序列学生复习题.pdf

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1、.填空题1.德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是__时序分析方法.2.时间序列预处理包括______检验和_________检验.3.平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为_____和_______.使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于_宽平稳时间序列_______.4.为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行___检验5.图1为1993年1月——2000年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列{xt}是否平稳（填“是”或者“否”）____；要使其平稳化，应该对原

2、序列进行_处理。用SAS软件对该序列做差分运算的表达式是__.图17.差分运算的实质是使用的____方式提取确定性信息.8.用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是.9.设ARMA（2,1）：xtxt10.25xt2t0.1t1，则所对应的AR特征方程为_____________，对应的MA特征方程为210.已知AR（1）模型为xt0.4xt1t，t~WN(0，)，则E(xt)___，偏自相关系数11=__，kk=________（k>1）11.设{xt}满足模型：xtaxt10.8xt2t，则当时，模型平稳.12.对平稳序列，在下列表中填上选择得模型类别自相关系

3、数偏自相关系数选择模型拖尾P阶截尾P阶截尾拖尾拖尾拖尾13.根据下表，利用AIC和SBC准则评判两个模型的相对优劣，你认为_______模型优于_____模型.;..模型AICSBCMA(2)536.4556543.2011AR(1)535.7896540.286614.设有ARMA(2，1)模型：xt0.5xt1axt2t0.1t1，当a满足时，模型平稳.15.白噪声序列是__的序列.16.当且仅当2满足时，MA（2）模型xttt12t2可逆.17.ARMA（p，1）模型xt01xt1Lpxtpt1t1的可逆域是.18.若一序列严平稳，则其__（填一定或不一定

4、）宽平稳.19.AR（p）序列的偏自相关函数是______步截尾.20.若一序列ARIMA（p，d，q）模型（d>0），则此序列____（填平稳或不平稳）21.设ARMA（2,1）模型：xt0.2xt1axt2tbt1，当a满足_______________时，模型平稳；当b满足_________________时，模型可逆.22.所谓时间序列是指：.223.已知AR(1)模型为：xt0.7xt1t，t~WN(0,)，则E(xt)_____,11____,kk______(k1).224.设{xt}为一时间序列，且xtxtxt1，xt(xt)___.25.如果序

5、列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA模型来拟合：226.设{xt}为一时间序列，B为延迟算子，则Bxt________.27.Cox和Jenkins在1976年研究多元时间序列分析时要求输入序列与响应序列均要__，Engle和Granger在1987年提出了___关系，即当输入序列与响应序列之间具有非常稳定的线性相关关系（回归残差序列平稳）。28.多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要___或者两者之间具有____关系（即回归残差序列平稳）。选择题1.下列不属于白噪声序列{t}所满足的条件的是（）A.任

6、取tT，有E(t)（为常数）B.任取tT，有E(t)0;..22C.cov(t,s)0，tsD.Var(t)，（为常数）2.关于延迟算子的性质，下列表示中不正确的有()0nA.B1B.BxtxtnnnninC.(1B)(1)CnBD.对任意两个序列{xt}和{yt}，有B(xtyt)xt1y1i03.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是()A.均值为常数B均值为零C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关4.不属于ARMA模型平稳性、可逆性条件是（）A.(B)xt0的特征根都在单位圆内B.(B)0的根都在单位圆外C

7、.(B)0的特征根都在单位圆外D.(B)=0的根都在单位圆外t5.若零均值平稳序列{xt}，其样本自相关和样本偏自相关都呈现拖尾性，则对{xt}可能建立（）模型.A.MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)6.AR（2）模型xt0.4xt10.5xt2t，其中VaR(t)0.64，则E(xtt)（）提示：两边乘tA.0B.0.64C.0.16D.0.27.对于一阶移动平均模型MA（1）：xtt0.5t1，则其一阶自相关系数为（）A.0.5B.0.25C.0.4D.0.88.若零均值平稳序列{xt}，其样本自相关图呈现二阶截尾性，其样本偏自相关

8、图呈现拖尾性，则可初步认