2016春时间序列学生复习试题

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1、填空题1.德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是__时序分析方法.2.时间序列预处理包括______检验和_________检验.3.平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为_____和_______.使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于_宽平稳时间序列_______.4.为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行___检验5.图1为1993年1月——2000年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列是否平稳（填“是”或者“否”）__

2、__；要使其平稳化，应该对原序列进行_处理。用SAS软件对该序列做差分运算的表达式是__.图17.差分运算的实质是使用的____方式提取确定性信息.8.用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是.9.设ARMA（2,1）：，则所对应的AR特征方程为_____________，对应的MA特征方程为10.已知AR（1）模型为，，则___，偏自相关系数__，________（）11.设满足模型：，则当时，模型平稳.12.对平稳序列，在下列表中填上选择得模型类别自相关系数偏自相关系数选择模型拖尾P阶截尾P阶截尾拖尾拖尾拖尾13.根据下表

3、，利用AIC和SBC准则评判两个模型的相对优劣，你认为_______模型优于_____模型.模型AICSBCMA(2)536.4556543.2011AR(1)535.7896540.286614.设有ARMA(2，1)模型：，当a满足时，模型平稳.15.白噪声序列是__的序列.16.当且仅当满足时，MA（2）模型可逆.17.ARMA（p，1）模型的可逆域是.18.若一序列严平稳，则其__（填一定或不一定）宽平稳.19.AR（p）序列的偏自相关函数是______步截尾.20.若一序列ARIMA（p，d，q）模型（d>0），则

4、此序列____（填平稳或不平稳）21.设ARMA（2,1）模型：，当a满足_______________时，模型平稳；当b满足_________________时，模型可逆.22.所谓时间序列是指：.23.已知AR(1)模型为：，，则_____,____,______().24.设为一时间序列，且，___.25.如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA模型来拟合：26.设为一时间序列，B为延迟算子，则________.27.Cox和Jenkins在1976年研究多元时间序列

5、分析时要求输入序列与响应序列均要__，Engle和Granger在1987年提出了___关系，即当输入序列与响应序列之间具有非常稳定的线性相关关系（回归残差序列平稳）。28.多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要___或者两者之间具有____关系（即回归残差序列平稳）。选择题1.下列不属于白噪声序列所满足的条件的是（）A.任取，有（为常数）B.任取，有C.，"=eeD.，（为常数）2.关于延迟算子的性质，下列表示中不正确的有()A.B.C.D.对任意两个序列和，有3.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是()A.

6、均值为常数B均值为零C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关4.不属于ARMA模型平稳性、可逆性条件是（）A.的特征根都在单位圆内B.的根都在单位圆外C.的特征根都在单位圆外D.的根都在单位圆外5.若零均值平稳序列，其样本自相关和样本偏自相关都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型.A.MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)6.AR（2）模型，其中，则（）提示：两边乘A.0B.0.64C.0.16D.0.27.对于一阶移动平均模型MA（1）：，则其一阶自相关系数为

7、（）A.0.5-B.0.25C.0.4-D.0.88.若零均值平稳序列，其样本自相关图呈现二阶截尾性，其样本偏自相关图呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（）模型A.MA(2)B.ARIMA（0,1,2）C.ARIMA（2,1,0）D.ARIMA(2,1,2)9.记为差分算子，则下列不正确的是（）。A.B.C.D.10.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的是（）A.严平稳序列一定是宽平稳序列B.当序列服从正太分布时，两种平稳等价C．二阶矩存在的严平稳序列一定是宽平稳序列D.MA（q）模型一定是宽平稳的11.下图为时间序列的相

8、关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，则应选择模型为（）A.AR(1)B.AR(2)C.MA(1)D.MA(2)图1图212.下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型（）A.ARIMA(4，1，0)B.ARIMA