金融计量学期末复习试题——(综合).doc

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1、金融计量学期末复习试题——（综合）一、选择题。1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）。A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。A、Goldfeld-Quandt方法B、ARCH检验法C、White检验法D、DW检验法3、的2阶差分为（）。A、B、C、D、4、ARMA(p,q)模型的特点是（）。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。A、B、C、D、6、在线性回归模型中

2、,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在()。A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（） A、0　B、1     C、2    D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（）　A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；  B、OLS估计量是无偏的，但非有效；  　C、OLS估计量有偏且非有效；  D、无法求出OLS估计量。9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（） 　A、越大； B、越小；  C、不会变化； D、无法确定

3、二、填空题。1、AR（1）过程，其中，则Var()=___12___2、对于时间序列，若经过三阶差分后才能平稳，则。3、条件异方差模型中，形如的模型可简记为__GARCH_(6,5)___模型。4、为一时间序列，为延迟算子，则__Xt-3____5、_____面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，

4、内生变量是有系统变量决定的。4、虚拟变量陷阱。若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱四、简答题1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？2简述EG检验方法的步骤。3多重共线性对计量结果的影响有哪些？4误差修正模型的主要作用是什么？用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。5、简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。WhiteHeteros

5、kedasticityTest:F-statistic6.Probability0.Obs*R-squared9.Probability0.White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic0.Probability0.Obs*R-squared0.Proba

6、bility0.LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：DependentVariable:SAVEMethod:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-695.1433118.0444-5

7、.0.0000INCOME0.0.4.5260.00025R-squared0.    Meandependentvar1266.452AdjustedR-squared0.    S.D.dependentvar846.7570S.E.ofregression247.6160    Akaikeinfocriterion13.92398Sumsquaredresid.    Schwarzcriterion14.01649Loglikelihood-213.8216    F-statis