中金一号集合资产管理计划.pdf

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1、中金一号集合资产管理计划2011年第4季度资产管理报告2011年12月31日集合计划管理人：中国国际金融有限公司集合计划托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月29日1中金一号集合资产管理计划2011年第4季度报告§1重要提示本报告由中金一号集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。本集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2012年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据。本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集

2、合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。本报告内容由管理人负责解释。§2集合计划产品概况集合计划全称中金一号集合资产管理计划交易代码：920010集合计划运作方式：限定性、开放式集合计划成立日：2010年1月13日报告期末集合计划份额：107,358,834.58份集合计划存续期：本集合计划不设固定存续期限投资目标：以集合计划资产保值增值为目标，优先考虑资产安全性和流动性，争取管理期间内的稳定收益。投资策略：本集合计划以资产安全性和流动性为首要考虑因

3、素，通过主动判断经济周期与市场时机，合理配置并动态调整在不同资产类别上的投资比例，并积极灵活运用各种低风险投资策略，以获取集合计划资产的稳定收益，特别是通过利用新股/新债申购等低风险投资，实现委托资产的保值增值。1中金一号集合资产管理计划2011年第4季度报告业绩比较基准：无风险收益特征：本集合计划的投资组合设计使其具有较低风险、稳健收益的特征，适合风险承受能力较低及风险厌恶型的投资者或投资组合中低风险配置部分。集合计划管理人：中国国际金融有限公司集合计划托管人：中国银行股份有限公司§3主要财务指标和集合计划净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标（2011年10月1日-2

4、011年12月31日）1.本期已实现收益604,492.572.本期利润2,959,709.433.加权平均集合计划份额本期利润0.02694.期末集合计划资产净值112,683,637.355.期末集合计划份额净值1.0496注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。3.2集合计划净值表现3.2.1本报告期集合计划份额净值增长率阶段净值增长率净值增长率标准差过去三个月2.56%0.

5、11%3.2.2自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动中金一号集合资产管理计划累计份额净值增长率历史走势图（2010年1月13日至2011年12月31日）2中金一号集合资产管理计划2011年第4季度报告12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%中金一号累计份额净值增长率0.00%09609201524-13-01--2-02--0-17--2-07--11-1837261010410-05-11-03-080-0-000-00-08-1100-111-1-011-1-111101010101012202010-042012202010-0920122011-01-

6、2720120122011-07-152012202011-12-28§4管理人报告4.1集合计划投资主办人简介任本集合计划的证券姓名职务投资主办人期限从业说明任职日期离任日期年限本集合计划投资主办人员陈晓秋，北京大学经济学硕士。历任富国基金管理有限公司研究员、投资经理；交银施罗德基金管理有限公司基金经理，其中2006年1月20日至陈晓秋投资经理2011/11/8--10年2009年10月31日任交银货币基金基金经理，2008年3月31日至2009年10月31日任交银增利债券基金基金经理；上海好望角股权投资管理有限公司研究主管。3中金一号集合资产管理计划2011年第4季度报告任本集合计划的证

7、券姓名职务投资主办人期限从业说明任职日期离任日期年限本集合计划投资主办人员刘哲，CFA，拥有9年固定收益产品投资经验，曾任职于中国工商银行总行金融市场部，先后从刘哲投资经理2010/1/132011/11/79年事资金交易、理财产品设计、债券投资工作；加入中金公司后，从事债券投资管理工作。刘先生毕业于北京大学经济学院，获得经济学学士学位。4.2管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明4.2.1集合计划