投资基金 2005 年第 4 季度报告.pdf

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1、大成基金管理有限公司大成货币市场证券投资基金2005年第4季度报告大成货币市场证券投资基金2005年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投

2、资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称大成货币市场基金2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2005年6月3日4、报告期末基金份额总额：3,962,871,836.63份5、投资目标：在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。6、投资策略：本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。7、业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资

3、基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中国光大银行三、主要财务指标和基金净值表现(一)本报告期主要会计数据和财务指标2005年4季度序号指标名称大成货币市场基金A大成货币市场基金B-1-大成基金管理有限公司大成货币市场证券投资基金2005年第4季度报告1本期基金净收益7,426,966.59元24,412,774.48元2期末基金资产净值3,962,871,836.63元3期末基金份额净值1.00元所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

4、。(二)本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金净业绩比业绩比较基金净值收益较基准基准收益基金阶段值收益①－③②－④率标准收益率率标准差率①差②③④大成货币市场0.4727%0.0041%0.0190%0.0041%基金A2005年0.4537%0.0000%大成货第4季度币市场0.5335%0.0041%0.0798%0.0041%基金B(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的比较大成货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年6月3日至2005年12月31日）1.40

5、%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%2005-6-32005-7-132005-8-222005-10-12005-11-102005-12-20大成货币A大成货币B业绩比较基准说明：1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

6、因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不-2-大成基金管理有限公司大成货币市场证券投资基金2005年第4季度报告得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。2、本基金合同生效于2005年6月3日，至2005年12月31日未满一年。四、管理人报告(一)基金经理小组简介钱辉先生，基金经理，美国

7、耶鲁大学工商管理硕士，美国特许金融分析师（CFA）。在国内外大型资产管理公司从事证券投资和风险管理达十年以上，尤其是在债券和货币市场领域有相当深刻的理解和丰富的投资经验。先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险公司从事金融衍生产品设计与风险管理；在著名的美国Barra投资咨询公司工作期间，一直为高盛、美林及花期银行等旗下的资产管理公司提供债券投资咨询。近年致力于研究中国债券市场，率先建立了中国债券收益率曲线模型，并在投资中取得了优良业绩。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监。王立女士，基金经理助理，东南大学经济管理学院经济学学士，5年证券从业经历。曾