华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度.pdf

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1、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共14页华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基

2、金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华安中国A股增强指数基金主代码040002前端交易代码040002后端交易代码041002基金运作

3、方式契约型开放式基金合同生效日2002年11月8日报告期末基金份额总额5,943,558,632.91份运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益投资目标率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。投资策略（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基2华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求

4、和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。95%×MSCI中国A股指数收益率+5%×金融同业存款业绩比较基准

5、利率本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统风险收益特征性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益41,875,289.373华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告2.本期利润-270,532,452.003.加权平均基金份额本期利润-0.04544.期末

6、基金资产净值5,296,662,567.025.期末基金份额净值0.891注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基

7、准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-4.84%1.23%-4.93%1.23%0.09%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2002年11月8日至2010年3月31日）4华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2010年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从

8、业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期理学博士，7年证券、基金从本基业经验，CQF(国际数量金融工金的程师)。曾在广发证券和中山大基金学经济管理学院博士后流动经理、站从事金融工程工作，2005年风险加入华安基金管理有限公司，许之彦管理2008-4-25-7年曾任研究发展部数量策略分和金析师，2008年4月起担任本基融工金的基金经理，2009年9月起程部同时担任上证180交易型开放总经式