利用ARIMA模型预测我国煤油电的价格.pdf

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1、第18卷第2期中国矿业Vo1．18。No．22009年2月CHINAMININGMAGAZINEFebruary20090蝴利用ARIMA模型预测我国煤油电的价格贾亚会，干飞，纪宏广，田会礼。(1．北京科技大学，北京100083；2．中国国土资源经济研究院，北京101149；3．石家庄铁路职业技术学院，河北石家庄050041)摘要：目前，我国煤油电的价格随着市场的供需关系以及国际能源市场价格的波动而有较大的变化。根据市场价格的变化来制定企业的经营决策，是影响企业经营效益的重要因素。本文利用ARIMA模型对我国煤油电的价格趋势进行了预测，预测结果显示，我国煤油电在未来的一段

2、时间内将出现波动，但总的趋势是上升的。关键词：ARIMA模型；煤油电；价格；趋势预测中图分类号：F407．21／F407．22文献标识码：B文章编号：1004—4051【2009)O2—0082一O4UsingARIMAmodeltoforecastthepriceofcoaloroilandelectricityinChinaJIAYa-hui，GANFei。，jIHong—guang，TIANHui—li。(1．UniversityofScienceandTechnologyBeijing，Beijing100083，China；2．ChineseAcademyofL

3、andandResourcesEconomy，Beijing101149，China；3．ShijiazhuangInstituteofRailroadTechnology，Shijiazhuang050041，China)Abstract：Atpresent，thereisagreatchangeinthepriceofcoaloroilandelectricityfollowingthesup—plyanddemandofmarketandthepricewavingintheinternationalenergymarket．Makingmanagementde—c

4、isionofacorporationonthebaseofthepricewavinginmarketisandimportantfactorinfluencingthecor—poration’Sbenefit．Inthispaper，thepricetrendofthecoalofo订andelectricitywasforecastedbyusingARIMAmodel。andtheresultshowthatthepriceofthecoaloroilanddlectricitywillwaveinthefuture。butthetotaltrendisclim

5、bing．Keywords：ARIMAmodel；coaloilandelectricity；price；trendforecast价格变化在市场经济生活中有着举足轻重的作数的均值为107．67，最高值为123．57，最低用，能源价格的波动不但关系一个固定宏观经济的值为91_26％，总体变化幅度在均值的16的范围稳健运行，同时也影响到百姓的日常生活。我国能内。因此可以认为，我国煤油电价格指数总体上是源消费资源主要来源于煤炭、油和电力，因此，研平稳的，可以要用时间序列的ARIMA模型建模，究我国煤油电同期价格的变化有着十分重要的意并进行分析和预测。义。本文将利用时间序列AR

6、IMA模型，对我国煤125120油电的价格趋势进行预测，为我国能源消费经济决11511O策提供参考和指导。1051我国煤油电价格同期变化指数分析10095根据中国人民银行统计数据显示，过去几年我90国煤油电价格的同期变动处于上升时期，价格总水平呈现持续上涨(图1)。根据对过去七年煤油电图11999年1月至2006年12月我国炼油电价格价格同期变化的统计计算，我国煤油电价格变化指变化指数(上年同期=100)牧稿日期：2008—1O—O92ARIMA模型的建模方法作者简介；贾亚会(1964～)，女，副教授，主要从事矿业技术经ARIMA法是一种时间序列预测方法。主要试济研究。第

7、2期贾亚会等：利用ARIMA模型预测我国煤油电的价格图解决两个问题：一是时间序列的平稳性、随机性季节性的序列外)(B)(1-B)Y一0(B)来和周期性；二是在对时间序列分析的基础上，选择表示，即ARIMA(P，d，q)模型。由于AR适当的模型进行预测。基本的模型有：自回归模型(p)、MA(q)、ARMA(P，q)可以分别表示为EAR(p)模型]、滑动平均模型[MA(q)模ARIMA(P，0，0)、ARIMA(0，0，q)、ARI—型]、自回归滑动平均混合模型EARMA(P，q)MA(p，0，q)，所以AR(P)、MA(q)、A