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1、投资项目组合选择摘要投资项目组合问题,是现实世界中普遍存在的一个问题。首先,我们通过认真分析问题,把它转化为了一个线性规划问题,利用数学知识找出其决策变量、约束条件、目标函数,并建立了相应的数学模型(模型一)。其次,我们分别利用MATLAB软件、LINGO软件编写了相应的MATLAB程序、LINGO程序,并发现利用两个软件所求得的目标函数值相同,但最优解并不相同。再次,为了验证结果的正确性,我们建立了另一个模型——模型二,并利用MATLAB软件和LINGO软件分别对它求解,发现模型一和模型二的L
2、INGO求解的最优解相同,而MATLAB求解的最优解仍不相同。通过对问题和模型的分析,我们得出两个模型均正确的结论,另外,利用运筹学的知识知问题有无穷多个最优解。最后,我们对实验结果进行了分析,对模型的灵敏度(即鲁棒性)进行了分析,还对模型进行了评价和推广。关键词:投资组合;线性规划;MATLAB;LINGO;鲁棒性(灵敏度)THECHOOSESOFPORTFOLIOPROJECTABSTRACTInvestmentcombinatorialproblemsintherealworld,isaw
3、idespreadproblem.First,wethroughcarefulanalysisproblem,convertittoalinearprogrammingproblem,usingmathematicalknowledgetofinditsdecisionvariablesandconstraints,theobjectivefunction,andestablishesthemathematicalmodel(modelone).Secondly,wewereusingtheso
4、ftwareMATLAB,softwareLINGOwrittedthecorrespondingMATLABprogram,thecorrespondingLINGOprogram,andfoundthetworesultsfortheobjectivefunctionvaluesarethesame,buttheoptimalsolutionisnotthesame.Again,inordertoverifythecorrectnessoftheresults,weestablishanot
5、hermodel(modeltwo),andusingsoftwareMATLABandLINGOthetwosoftwarestosolveit,respectively.AndtheoptimalsolutioncalculatedbyLINGOsoftwareoftwomodelsissame,buttheoptimalsolutioncalculatedbyMATLABsoftwareoftwomodelsisnotthesame.Throughtheanalysisoftheprobl
6、emandmodels,wedrawtwomodelsarecorrectconclusion.Inaddition,usingknowledgeofoperationresearchknowthattheproblemhasmultipleoptimalsolutions.Finally,weanalysesexperimentalresultsofmodel,thesensitivity(robustness),andanalysesthemodelevaluationandpromotio
7、n.Keywords:Portfolioformation;Linearprogram;ThesoftwareofMATLAB;ThesoftwareofLINGO;robustness(sensitiveness)目录1问题的提出......................................................12问题的分析......................................................13问题假设.............
8、...........................................34符号说明........................................................35建立模型一......................................................46模型一的求解....................................................47模型验证..................