6_联立方程模型.ppt

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1、第六章联立方程计量经济模型理论与方法TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel123§6.1问题的提出一、经济研究中的联立方程计量经济学问题二、计量经济学方法中的联立方程问题back4一、经济研究中的联立方程计量经济学问题5⒈研究对象经济系统，而不是单个经济活动“系统”的相对性相互依存、互为因果，而不是单向因果关系必须用一组方程才能描述清楚67⒉一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单

2、的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。8在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。back9二、计量经济学方法中的联立方程问题10⒈随机解释变量问题居民消费方程中解释变量Y是一个随机变量。因为根据第3个方程，它是由居民消费与投资决定，而根据第1和第2个方程，居民消费和投资都是随机变量，所以国内生产总值Y不是确定性变量。更进一步分析，居民消费是与随机误差项相关，所以国内生产总值也与相关。如果直接利用普通最小二乘法估计居民消

3、费方程，将得到关于和的有偏估计量。11⒉损失变量信息问题如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。为什么？12⒊损失方程之间的相关性信息问题联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机误差项之间。以上述模型为例，如果经济景气对消费与投资具有虽不很显著但确实存在的影响，这种影响被分别包含在μ1和μ2中，导致在同一个样本点上μ1t和μ2t是相关的。如果采用单方程模型方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。13⒋结论必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型

4、，以尽可能避免出现这些问题。这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。back14§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念变量结构式模型简化式模型参数关系体系15一、变量16⒈内生变量（EndogenousVariables）对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。17一般情况下，内生变量与随机项

5、相关，即在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。18⒉外生变量(ExogenousVariables)外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。19⒊先决变量（PredeterminedVariables）外生变量与滞后内生变量(LaggedEndogenousVariables)统称为先决变量。滞后内生变

6、量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。先决变量只能作为解释变量。Back20二、结构式模型StructuralModel21⒈定义根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。结构式模型中的每一个方程都是结构方程各个结构方程的参数被称为结构参数。将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。22⒉结构方程的方程类型23⒊完备的结构式模型将具有g个内生变量、k个先决变量、g个结

7、构方程的模型被称为完备的结构式模型，即满足：内生变量个数=独立结构方程个数。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，且每个内生变量都分别由一个方程来描述。24⒋完备的结构式模型的矩阵表示习惯上，用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。25在上式中，2627⒌简单宏观经济模型的矩阵表示这是一个完备的结构式模型。因为：3个内生变量=3个结构方程，且每一个内生变量由一个方程来

8、表示。28BackCtItYt1Yt-1Gt系数矩阵为29三、简化式模型Reduced-FormModel30⒈定义将联立方程模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。由于简化式模型中作