信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要

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1、信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要2018年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年08月28日28信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董

2、事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称信诚中证800医药指

3、数分级场内简称信诚医药基金主代码165519交易代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年08月16日基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额203,840,947.88份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年9月6日下属分级基金的基金简称信诚中证800医药指数分级A信诚中证800医药指数分级B信诚中证800医药指数分级下属分级基金的场内简称医药800A医药800B信诚医药下属分级基金的交易代码150148150149165519报告期

4、末下属分级基金的份额总额40,980,475.00份40,980,475.00份121,879,997.88份2.2基金产品说明投资目标本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。投资策略本基金原则上采用完全复制法跟踪指数28信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日

5、均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。业绩比较基准95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率风

6、险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。下属分级基金的风险收益特征医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。1.1

7、基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中信保诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名周浩王永民联系电话021-68649788010-66594896电子邮箱hao.zhou@citicprufunds.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话400-666-006695566传真021-50120888010-665949421.2信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.citicprufunds.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

8、§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元28信诚中证800医药指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要3.1.1期间数据和指标报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)本期已实现收益14,590