互联网金融对我国商业银行信用风险的影响研究

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1、学校代码：10276学号：151200544EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw硕士学位论文MASTER‛STHESIS论文题目：互联网金融对我国商业银行信用风险的影响研究姓名李玉雯学科、专业金融学（全日制）研究方向货币银行指导教师窦菲菲副教授论文提交日期2018.04.151互联网金融对我国商业银行信用风险的影响研究（摘要）专业：金融学研究方向：货币银行作者姓名：李玉雯指导教师：窦菲菲商业银行在我国金融市场中处于举足轻重的地位，作为社会资金融通的重要渠道，它的运营与发展关乎到国家整体宏观经济的稳定与

2、安全，因此信用风险的管理与防范应当是各家商业银行战略布局的重点。商业银行的信用风险是指基于信用交易基础上，受信人因某种原因不能实现信用条款约定，从而对商业银行造成相关损失的违约风险。银监会最新数据显示，我国商业银行的不良贷款率为1.74%，虽然较前期小幅下滑，但不良贷款趋高的压力依然存在。因此，信用风险防范依然是商业银行各项工作的重中之重。纵观我国宏观市场环境，2013年起我国互联网金融进入快速发展时期，其依托电子网络平台，将现代化信息技术与传统金融业务进行整合并加以创新，实现了以金融为代表的资金流和以互联网为代表的信息流这两者的深度融合。随着互联网

3、金融在支付结算、资金融通以及财富管理等领域的影响力日益扩大，对我国传统金融机构的运行产生了深刻的影响，因而受到学术界和金融界的广泛关注。本文将我国商业银行信用风险与当下发展迅猛的互联网金融相联系，首先分析我国商业银行信用风险的成因以及现状，之后在对互联网金融发展模式及现状梳理的基础上探讨互联网金融对商业银行信用风险的影响路径，进而通过实证研究分析互联网金融背景下商业银行信用风险水平的变化。基于数据的可得性以及准确性，本文选取了13家商业银行的面板数据构建计量模型，时间跨度为2013年至2017年第三季度，共计19个季度。通过实证研究来探讨互联网金融对

4、我国商业银行信用风险的影响情况，主要研究结果表明1互联网金融的发展能够降低商业银行所承担的信用风险水平。这是由于网络融资平台以及互联网理财业务的发展会推动商业银行业务结构多元化发展，降低其对传统信贷业务依赖性，进而降低商业银行所承担的信用风险水平。此外，互联网金融的兴起与发展在一定程度上成为了商业银行在业务与技术上进行创新的催化剂，将互联网的优秀技术与商业银行自身特点相结合，进而提高其在业务进行中对风险测算的准确度，尤其是对信用风险的识别能力，扭转此前商业银行所处的信息劣势局面。商业银行在技术发展的推动下能够有效提升风险管理能力和效率，因而其所承担的

5、信用风险水平得以降低。[关键词]互联网金融；商业银行；信用风险2ResearchontheImpactofInternetFinanceonCreditRiskofCommercialBanksAbstractMajor:FinanceResearcharea：MoneyandBankingAuthor：LiYuWenAdvisor:DouFeiFeiCommercialbanksplayadecisiveroleinChinesefinancialmarket.Asanimportantchannelforsocialfinancing,itsop

6、erationsanddevelopmentarerelatedtothecountry’soverallmacroeconomicstabilityandsecurity.Therefore,themanagementandpreventionofcreditrisksshouldbeoneofkeystrategiesforvariouscommercialbanks.Thecreditriskofacommercialbankreferstothedefaultriskthattheborrowercannotcompletedebtservi

7、ceduetosubjectiveorobjectivereasons,thuscausingeconomiclossestocommercialbanks.AccordingtothelatestdatafromtheChinaBankingRegulatoryCommission,thenon-performingloanratioofChinesecommercialbankswas1.74%.Althoughthequarter-on-quarterdeclinewasslight,thepressureforhighernon-perfor

8、mingloansremained.Therefore,thepreventionofcreditriski