中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券

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1、附件:中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购融资主体数据报送指引第一条为了加强债券质押式回购交易风险管理，促进债券市场稳定健康发展，建立债券质押式回购融资主体（以下简称回购融资主体）的数据报送与监测机制，提高市场透明度，根据《公司债券发行与交易管理办法》和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）、上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称证券交易所）《债券质押式回购交易结算风险控制指引》等相关规定，制定本指弓I。第二条回购融资主体及其结算参与人，产品类回

2、购融资主体的托管人和管理人按照规定开展证券交易所债券质押式融资回购交易（以下简称融资回购交易）及结算相关业务的，其数据报送适用本指引。第三条回购融资主体应当按照本指引要求定期向中国结算、证券交易所报送其主体信息及相关业务数据，以便中国结算、证券交易所监测和评估交易所债券回购市场风险。对于产品类回购融资主体，由其管理人负责报送。第四条回购融资主体为结算参与人的，由其直接向中国结算、证券交易所报送数据。回购融资主体为非结算参与人的，应授权和委托其结算参与人代为向中国结算、证券交易所报送数据。对于有托

3、管人的产品类回购融资主体，且其托管人不为结算参与人的，回购融资主体除应授权和委托其结算参与人向中国结算、证券交易所报送数据外，还应同时授权和委托其托管人向中国结算、证券交易所报送数据。第五条结算参与人、托管人应当按照本指引及中国结算和证券交易所的相关要求，建立融资回购交易的数据采集和填报机制，建立必要的技术系统，按要求报送自身或代客户报送回购融资主体相关数据，并对其报送数据的真实性、准确性、完整性负责。第六条委托结算参与人、托管人代为向中国结算、证券交易所报送数据的回购融资主体、产品类回购融资主

4、体的管理人，应当及时向结算参与人、托管人提供相关数据，并对其提供数据的真实性、准确性、完整性负责。第七条结算参与人、托管人根据自身或客户参与融资回购交易的不同交易结算模式，分别开展相关数据的报送。对于自营业务模式的融资回购交易，作为结算参与人的证券公司等机构应当按照本指引第八条规定报送相关数据。对于经纪业务模式的融资回购交易，作为结算参与人的证券公司应当按照本指引第九条规定报送机构类回购融资主体以及无托管人的产品类回购融资主体的相关数据；对于有托管人的产品类回购融资主体，作为结算参与人的证券公司

5、及该产品的托管人应当按照本指引第十条规定分工报送相关数据。对于托管人结算业务模式的融资回购交易,作为结算参与人的托管人应当按照本指引第十一条规定报送其托管的产品类回购融资主体的相关数据。第八条自营业务模式下，开展融资回购交易的证券公司等机构应当报送以下数据：（一）主体基本信息及证券账户信息；（二）在证券交易所市场和银行间市场的债券现券持仓余额及持仓结构数据；（三）在证券交易所市场和银行间市场的债券回购余额及未到期结构数据;（四）资产负债情况；（五）中国结算和证券交易所规定的其他数据。第九条经纪业

6、务模式下，对于开展融资回购交易的机构客户，以及无托管人的产品客户，证券公司应当报送客户的以下数据：（一）主体基本信息及证券账户信息；（二）在该证券公司的债券现券持仓余额及持仓结构数据;（三）在该证券公司的债券回购余额及未到期结构数据;（四）在该证券公司的金融资产、负债情况；（五）中国结算和证券交易所规定的其他数据。第十条经纪业务模式下，对于有托管人的产品客户，证券公司和托管人应当分别报送相关数据。证券公司报送产品在经纪业务中涉及的相关主体信息和账户信息；托管人报送产品的以下数据：（一）主体基本信

7、息及证券账户信息；（二）在证券交易所市场和银行间市场的债券现券持仓余额及持仓结构数据；（三）在证券交易所市场和银行间市场的债券回购余额及未到期结构数据；（四）产品的资产负债情况；（五）中国结算和证券交易所规定的其他数据。第十一条托管人结算业务模式下，对于开展融资回购交易的托管产品，托管人应当报送产品的以下数据：（一）主体基本信息及证券账户信息；（二）在证券交易所市场和银行间市场的债券现券持仓余额及持仓结构数据；（三）在证券交易所市场和银行间市场的债券回购余额及未到期结构数据;（四）产品的资产负债

8、情况；（五）中国结算和证券交易所规定的其他数据。第十二条中国结算和证券交易所可以根据融资回购交易的发展情况，确定并发布不同业务模式下应当进行数据报送的最低标准。最低标准按照回购融资主体的回购未到期规模确定。第十三条数据报送的频率为每月一次，结算参与人和托管人应当在每月初的七个工作日内报送上一月的数据。中国结算和证券交易所可以根据融资回购交易的整体风险情况，对全部或部分结算参与人和托管人数据报送的内容、频率、日期和数据统计周期进行调整。对于自身或客户融资回购业务风险较高的结算参与人或托管人，中国结