广发货币市场基金季度报告

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1、广发货币市场基金季度报告(2007年第3号)一、重要提示广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

2、读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：广发货币基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年5月20日截止2007年9月30日本基金份额总额：1,684,934,924.72份投资目标：在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略：决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。投资管理的方法和标准：9稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基

3、金资产的流动性、安全性和收益性的目标。具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下：（1）利率预测（2）期限配置策略（3）品种配置策略（4）挖掘套利投资机会投资禁止：本基金不投资于以下金融工具：（1）股票；（2）可转换债券；（3）剩余期限超过三百九十

4、七天的债券；（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。业绩比较基准：根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率风险收益特征：本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元91.本期利润18,675,695.122.本期利润扣减公允价值变动损益后的净额18,675,695.123.加

5、权平均基金份额本期利润0.01164.期末基金资产净值1,684,934,924.725.期末基金份额净值1.0000注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。(2)2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。（二）基金净值表现1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段基金净值收益率（1）基金净值收益率标准差（2）业绩比较基准收益率(3

6、)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去3个月1.1646%0.01100.7633%0.00130.4013%0.0097注:本基金收益分配按月结转份额2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图：注：（1）本基金合同生效日为2005年5月20日，图示时间段为2005年5月20日至2007年9月30日。（2）业绩比较基准：一年期银行定期存款税后利率9四、管理人报告（一）基金经理情况：谢军，男，金融学硕士，4年基金业从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计、企业年金、债券研究员。本基金投资采取集体决策制度，投资决策委

7、员会成员的姓名及职务如下：（1）林传辉：总经理（2）朱平：副总经理，投资总监（3）易阳方：总经理助理兼投资管理部总经理（4）许雪梅：研究发展部总经理（二）基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管