广发货币市场基金2015年第3季度报告

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1、广发货币市场基金2015年第3季度报告广发货币市场基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日第15页共15页广发货币市场基金2015年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发货币基金主代码270004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年5月20日报告期末基金份额总额135,018,540,049.92份投资目标在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略决策依据：以《基金

3、法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。第15页共15页广发货币市场基金2015年第3季度报告投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，

4、在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。业绩比较基准根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。风险收益特征本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行活期存款利率（税后）的收益率。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发货币A广发货币B下属分

5、级基金的交易代码270004270014报告期末下属分级基金的份额总额9,009,635,978.51份126,008,904,071.41份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元第15页共15页广发货币市场基金2015年第3季度报告主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)广发货币A广发货币B1.本期已实现收益76,097,643.23905,247,042.192.本期利润76,097,643.23905,247,042.193.期末基金资产净值9,009,635,978.51126,008,9

6、04,071.41注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发货币A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益

7、率标准差④①-③②-④过去三个月0.7517%0.0013%0.0894%0.0000%0.6623%0.0013%2、广发货币B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8126%0.0013%0.0894%0.0000%0.7232%0.0013%注：本基金利润分配按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第15页共15页广发货币市场基金2015年第3季度报告广发货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走

8、势对比图(2005年5月20日至2015年9月30日)1、广发货币A2、广发货币B第15页共15页广发货币市场基金2015年第3季度报告注：自2010年10月28日