广发货币市场基金2009年第1季度报告.pdf

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1、广发货币市场基金2009年第1季度报告广发货币市场基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十日1广发货币市场基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理

2、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：广发货币交易代码：270004基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年5月20日报告期末基金份额总3,870,886,582.38份额：投资目标：在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略：决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依

3、据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制2广发货币市场基金2009年第1季度报告风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体

4、投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下：（1）利率预测（2）期限配置策略（3）品种配置策略（4）挖掘套利投资机会投资禁止：本基金不投资于以下金融工具：（1）股票；（2）可转换债券；（3）剩余期限超过三百九十七天的债券；（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。业绩比较基准：根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征：本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收

5、益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。基金管理人：广发基金管理有限公司3广发货币市场基金2009年第1季度报告基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日1.本期已实现收益17,109,987.402.本期利润17,109,987.403.期末基金资产净值3,870,886,582.38(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入

6、（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④益率①②率③准差④过去3个0.3355%0.0052%0.5344%0.0000%-0.1989%0.0052%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发货币市场基金累

7、计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年5月20日至2009年3月31日）4广发货币市场基金2009年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期男，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状（CFA），2003年7月至2006年9月先后任广发基本基金的金管理有限公司基金经理；研究发展部产品广发增强设计人员、企业年谢军债券基金2006-9-12-5.5金和债券研究员，经理；固定2006年9月12日收益部副起任本