浙商期货春晓1号资产管理计划风控制度

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1、一、投资范围（1）股票（含在创业板上市的股票）、证券投资基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金）等权益类金融产品；（2）国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、债券逆回购等交易所或银行间市场的固定收益类金融产品；（3）商品期货、金融期货、期权、收益互换，收益凭证，融资融券等金融衍生品；（4）现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金等现金类金融产品；（5）国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品。在不违反

2、国家相关法律法规的前提下，经所有委托人、管理人和托管人协商一致可变更投资范围。二、投资比例本计划的投资比例控制如下：1、股票市值占本计划资产总净值0%-100%；2、期货保证金占本计划资产总净值0%-100%；3、债券市值占本计划资产总净值0%-100%；4、固定收益市值占本计划资产总净值0%-100%。根据市场情况变化，委托人、管理人可协商签订补充合同，适当调整投资比例，但不得超出前款规定的投资范围。如果在本合同有效期内出现影响和限制本合同约定的投资范围的法律、法规和政策，双方应对本合同进行协商修改，订立补充合同。调整投资比例应以书面形式做出并通知托管人，并

3、应为管理人及托管人调整投资比例留出充足的时间。三、投资策略应用主观投机、对冲套利、期现套利等多种策略进行资产配置，控制投资组合的下方风险，追求稳定投资收益。四、投资限制本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：1、投资比例：股票市值占本计划资产总净值0%-100%；期货保证金占本计划资产总净值0%-100%；债券市值占本计划资产总净值0%-100%；固定收益市值占本计划资产总净值0%-100%。2、本资产管理计划禁止投资于投资范围以外的投资标的。3、本资产管理计划不投资于场外交易的证券品种。4、该产品所持股票价值与股指期货合约价值的轧差单位净值在-0.05到

4、0.05之间，即

5、所持股票价值-所持股指期货合约价值

6、/本计划总资产≤5%。6、本资产管理计划不投资于当月期货合约（股指期货当月合约除外）。7、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制；8、因证券及期货市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动、期货公司调整期货保证金收取比例等资产管理计划管理人之外的因素致使本资产管理计划投资不符合本合同约定的投资比例规定的，资产管理计划管理人应当在3个交易日内调整完毕。若法律法规或监管部门变更上述限制，履行适当程序后，本资产管理计划投资按照变更后的规定限制执行。五、风险收益特征本计划优先级份额具有较低收益和较低风险

7、特征，普通级及管理级份额具有较高收益和较高风险特征。六、投资禁止行为本资产管理计划的投资禁止行为包括：1、承销证券；2、向他人贷款或提供担保；3、从事承担无限责任的投资；4、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；5、持有进入交割月的商品期货合约进入交割；6、法律法规、中国证监会、交易所等机构以及本合同规定禁止从事的其他行为。