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1、对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行个人消费信贷风险度量的探究姓名：王瑾申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：李青20080401摘要随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高，个人金融资产有了较大的提高，个人信用需求也有了很大的发展，“消费信贷”逐渐进入了人们的生活。消费信贷作为金融创新的一种形式，一方面可以帮助消费者优化其跨期的储蓄和消费活动，提高消费者的个人福利；另一方面作为房地产、汽车和教育等消费的一种重要融资方式，可以加快这些产业的发展，从而推动经济增长。但是，随着消费信贷业务规模的不断扩大，消费
2、信贷的风险也逐渐暴露出来，信用风险问题，已经成为阻碍我国消费信贷健康发展的最大障碍。如何降低个人消费信贷的风险，尤其是加强对其信用风险的量化度量和控制，已经成为我国商业银行亟待解决的问题。本文首先回顾了国内外消费信贷风险研究情况，介绍了目前我国各主要商业的个人消费信贷产品，讨论了个人消费信贷的风险特征，并且用经济原理对个人消费信贷信用风险的成因做了分析。本文的理论部分和实证部分通过自回归(AR)随机过程模型求得个人消费信贷组合不良贷款率，在历史数据的基础上，量化银行个人消费信贷组合风险敞口的损失率。实证结果表明，
3、该方法在我国目前银行度量信贷组合信用风险的客观条件下，能较好的预测到银行下一期个人消费信贷组合的不良贷款率。这为银行风险管理提供了数理基础，有利于提高银行个人消费信贷信用风险管理的水平。最后针对以上的研究，本文阐述了此模型引入的现实意义，以及模型使用中注意事项和不足关键字：商业银行，个人消费信贷，信贷风险，自回归(AR)随机过程模型1AbstractWiththecontinuativedevelopmentofeconomyandstandardoflivinginChina,personalassethasm
4、uchimproved,andtheindividualcreditdemandalsohasgreatlyincreased."Creditconsumption"entersourlifegradually.Asameansoffinancialinnovation,creditconsumption,inoneaspect,supportsintertemporalsavingandconsumptionactivitiestoconsumers,improveconsumerpersonalwelfare
5、.Intheotheraspect,creditconsumption,oneimportantfinancingapproachinrealestate,automotivevehicleandeducation,canacceleratetheprogressintheseindustries,promoteeconomicdevelopment.But,alongwiththeextensionofthecreditloanbusinessscalecontinuously,thecreditriskint
6、hecreditconsumptionexposesoutgradually.Particularlythecreditriskproblemhasalreadybecometheshacklesofourcountry’screditloan.Howtosolvetheproblemofconsumptionloanriskbecomeurgentinourcommercialbank.Firstly,thispaperreviewedtheresearchconditionofindividualconsum
7、ptioncreditathomeandabroad,andintroducedthedevelopmentofindividualconsumptioncreditofcommercialbank,andthenanalysedthetypes,charactersofindividualconsumptionandthefundamentalreasonsofbankingconsumptioncreditrisk.Secondly,thetheoreticalandempiricalpartofthispa
8、perintroducedAutoregressionModel(AR)randomprocess(onemodelofMonteCarlosimulationapproach)tohaveananalysisandforecastingontheratioofnon-performingloanofindividualconsumptioncreditofcommerc
