我国商业银行个人消费信贷风险管理研究

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1、独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得当钨≥天学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：沙侈年钐月侉日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解壶徽吹酱有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权曹傲定轲以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行

2、检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：融多签字日期：扩眇年≮月fs日学位论文作者毕业去向：工作单位：通讯地址：导师鲐≥凼哪乙导师签名：纪俄哪‘L签字日期：w多年牛月U7日电话：Ⅲ印蚓《≯气邮编：摘要从国家统计局公布的2013年第一季度经济运行情况报告中可以看出一个重要的改变就是消费对GDP增长的贡献率首次超过投资和出口，达到55．5％。中国经济的增长主要靠消费拉动。随着消费的迅猛发展，我国消费信贷业务必将进入一个新的发展阶段。个人消费信贷对需求、生活质量、经济增长都有重要作用，还可以有效促进产业结构

3、调整和升级，实现经济结构的优化。更由于其低成本、广客源、改善商业银行资产负债表等作用而被各家商业银行追捧。但是我国个人消费信贷业务在90年代才开始发展。关于个人消费信贷的研究在2000年后才开始出现，总体文献不多，且以定性分析为主，定量研究较少。我国商业银行个人消费信贷的风险管理水平和能力还不够成熟，没有形成独立的风险管理体系，只是作为银行全面风险管理的一部分。为适应当前个人消费信贷的发展趋势，银行应积极探索先进的个人消费信贷风险管理方法。本文在参考国内外大量文献的基础上，对消费信贷的相关原理进行了深入的了解，以使文章的研究内容能有较强的理论支撑。在前人研究的基础上分析总结了

4、消费信贷的内外部环境、消费信贷风险的成因和主要影响因素。在充分了解现状和比较各种个人消费信贷风险评估的基础上提出了相关的研究方法，给出了实证分析，提出了改善商业银行消费信贷的外部环境和内部管理的建议。本文的数据来源于国家统计年鉴、国家统计局网站、人民银行网站、金融年鉴和某一商业银行的具体消费信贷数据。文章分为六个部分，第一部分介绍了文章的研究背景、研究目的、研究的思路和方法、国内外研究现状，并在此基础上提出了论文整个的写作框架。了解了国内外研究现状后，认为个人消费信贷的研究还是银行整个消费信贷管理的附属部分，所属理论是消费经济学和银行整个的风险管理理论，没有非常明确的独立的经

5、济理论，定性分析较多。第二部分对个人消费信贷的相关概念及基础理论进行了分析。主要阐明了信用的概念、个人消费信贷的概念、个人消费信贷的种类、风险管理的涵义等相关概念。研究了风险管理流程和风险管理策略等基础理论。第三章介绍了我国个人消费信贷现状。主要介绍了我国整个居民消费发展状况和个人消费信贷的发展状况；商业银行的业务开展情况和风险管理现状；与国外商业银行消费信贷风险管理的比较等。得出的结论是我国消费信贷正处于快速发展阶段，相应的风险管理水平与国外相比还有待提高。第四章是实证分析。在对商业银行消费信贷风险影响因素分析后提出自己的指标体系并结合实际数据的可获得情况构建了实证分析的指

6、标。在对各种模型进行比较分析后认为选择Logistic回归模型在指标属性、结果的稳定性，预测的精度等方面较其他模型更适合个人消费信贷的风险评估。得出的主要结论有：在指标选取方面支票账户状况、贷款期限、信用记录、储蓄存款账户的平均余额、工作年限、性别和婚姻状况、其他的分期付款、国外工作者、贷款原因是买新汽车、分期付款占可支配收入的比例高、房屋是否是自有这11个指标显示出对个人信用结果影响较大。在模型的实际意义上发现该模型拟合性较好，使用备用数据进行预测时总体精确度达到了94％，可以认为该模型能用于实际使用。在构建模型上发现Logistic可以通过统计检验申请人的每个信息对分类准

7、确性的重要程度。同时，模型也可以认知哪些问题对分类预测来说是最重要的，这对我国正在建设的个人征信体系数据库有较大借鉴意义。对我国个人消费信贷风险管理从外部环境、银行自身管理两个方面提出了对策建议。外部环境的改善最重要的是两点：一是加快建立我国的个人消费信贷法律。二是完善个人消费信贷征信体系。银行自身管理方面个人认为目前最实际也是最容易做到的就是提高银行在客户范围扩大时提高服务水平．关键词：商业银行，消费信贷，风险管理AbstractFromthereportof2013firstquarterecono