基于利率市场化条件下国有商业银行贷款定价模式研究

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1、郑硕士学位授予单位代码学号或申请号密级J兰刍_r论文10459论文题目：基于利率襄蓑芝馨j；

2、!；要巽囊商业银行作者姓名：学科门类：专业名称：导师姓名、职称：土燕管理学工商管珲硕土秦建伟王小平二零零七年五月副教授博士摘要贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分，是确保商业银行实现效益的关键因素。由于长期的利率管制，导致了我国商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验，贷款定价管理十分薄弱，贷款定价方法比较单一。近年来，我国利率市场化改革不断推进，我国正处于由管制利率管理体制向利率市场化迈进的过渡时期。在这一时期，我国的

3、利率管制基本取消，但是还未达到完全的利率市场化，表现在贷款利率上，我国放开了商业银行贷款利率上限，但对贷款利率的下限仍有限制。而我国现行的贷款定价方法是管制利率对期的贷款定价方法，不适合转轨时期的要求。因此，商业银行需要对现行贷款定价方法进行改进，建立适合转轨时期的贷款定价方法，这对于商业银行保障自身经营效益，巩固竞争地位，具有非常重要的意义。本文对我国不同所有制结构、不同规模的商业银行贷款利率定价策略、我国商业银行贷款利率的定价模式、具体定价过程中基准利率、浮动利率、差别利率的区别与管理提出了具体建议，对我国商业

4、银行贷款利率管理的提出了完善意见，同时提出应该进一步完善贷款利率定价机制。加大资金成本、经营成本、风险成本的测定与控制，并明确了贷款定价过程预期损失率和非预期损失率的管理。商业银行要针对不同的所有制性质、不同的规模、不同的经营理念等因素实行不同的定价策略。我国四大国有商业银行在我国金融市场占据主导地位，国有商业银行应参照人民银行基准利率和贷款利率定价模式确定本行的基准利率，中小商业银行宜采用四大国有商业银行的加权基准利率作为本行的参考基准利率。我国商业银行贷款定价的一般模式应同时兼具成本加成法对筹资成本、经营成本、

5、税负成本等成本的精确核算分析和收益成本法以客户为中心核算借款人综合收益的分析。具体的贷款定价模式如下：贷款利率=资金成本率+经营成本率+税负成本率+贷款客户的综合收益率+预期损失率+银行目标利润率+同业竞争调整因素+其他调整因素商业银行在具体做贷款利率定价业务过程中要综合考虑借款人的信用情况、担保情况、评级情况等，依据借款入的道德风险和逆向选择效应实行差别定价和浮动定价。关键词：商业银行贷款定价经营成本定价模式利率市场化AbstractThepricingofloanisakeycomponentthattheco

6、mmercialbankmanagesthemanagementsystem，guaranteethekeyfactorthatthecommercialbankrealizesbenefit．Becausethelong-terminterestrateiscontrolled．hascausedcommercialbanksofourcountrytogenerallylackthepracticalexperienceofpricingofloan，thepricingofloanisveryweakinma

7、nagement．thepricingmethodoftheloanismonotonous．Inrecentyears，themarket-basedreformofinterestrateofourcountryismovingforwardConstantly,OUrcountryisintransitionperiodmarchingtowardsfrommanagementsystemofregulatedinterestmtetomarketizationofinterestrate．Thisperio

8、d,theinterestrateofourcountryiscontrolledandbasicallycancelled,buthasnotreachedcompleteinterestratemarketizationyet,displayitonloanrate，ourcountryunlockstheloanrateupperlimitofcommercialbank,butthelowerlimittoloanrateislimited．Andourcountry’Scurrentloanpricing

9、methodistheloanpricingmethodofperiodoftheregulatedinterestrate，notfitfortherequirementofperiodoftransition．So，theCommercialbankneedstoimprovethepricingmethodofthecurrentloan，setupt