资本监管对中国上市商业银行信贷结构的影响研究

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1、曲祇姆键乂學Ｗ＇ＳＯＵＩＨＨＳＴＨＲＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＨＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ硕±学位论文’ＭＡＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ资本监管对中国上市商业银行信贷结构的影响研究ＡＳｔｕｄｙｏｎｔｈｅＩｍｐａｃｔｏｆＣａｐｉｔａｌＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｔｏｔｈｅＣｒｅｄｉｔＳｔｒｕｃｔｕｒｅ’ｏｆＣｈｉｎａｓＬｉｓｔｅｄＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓ学位申请人廖莎丽指导教师曾志耕学科专业金畐虫学学位类别经济学资本监管对中国上市商业银巧信贷

2、结构的影晌研究ＡＳｔ：ｕｄｙｏｎ化ｅＩｍｐａｃｔｏｆＣａｐｉｔａｌＲｅｇｕｌａｔｉｏｎ化化ｅＣｒｅｄｉｔＳｔｒｕｃｔｕｒｅ’ｏｆＣｈｉｎａｓＬｉｓｔｅｄＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓ学位申请人：廖莎口学号：２１４０２０２０４０３４学科专业：金融学研究方向：商业银巧指导教师：曾志耕定稿时间：２０１６年３月西南肘经大学学位论文原创性及知识产权声明本人郑重声明，：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研巧工作所取得的成果，。除文中己经注明引用的内容

3、外本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中明确方式标明，因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留，、使用学位论文的规定即学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、

4、□保密，在年解密后适用本授权书。２、□不保密特此声明。＾一－学位申请人：霉琴／巧三１曰年Ｇ月摘要摘要作为资金融通的中介机构，商业银行在国民经济中发挥着重要的基础性。作用，关系着广大人民的切身利益随着各国的金融改革和金融创新，全球性金融体系的建立使得对银斤业的监管迫在眉睫。１９７４年美国富兰克林国民银行和德国赫斯塔特银行在国际金融创新发展的初期双双倒闭，揭示了在经济全球化浪潮中，商业银行面临着巨大的潜在风险。在时代的召唤下，己塞尔委员会应运而生一。１９８８年，其出台了《统资本计量和资本标准的国际协

5、议》即《己塞尔协议Ｉ》，从资本定义、最低资本要求和风险加权系数方面首次提出了统一的国际银行资本监管标准，创造了良好的外部环境，促进了全球银行业的稳步发展。但是《己塞尔协议Ｉ》风险定义较为狭隘，没有裹括银行面临的全部类型的风险，资，影响了资，同时资本的划分不太清楚本定义过于宽泛一本质量。基于《己塞尔协议Ｉ》的缺陷，２００４年己塞尔协会出台了《统资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》即《巴塞尔协议ＩＩ》，形成了银行最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束Ｓ大支往为主的资本监管框架，在风险覆盖范围和计算方法取得了突破性的进展，但

6、仍然存在模型复杂度髙且难＂＂１Ｗ使用、资本的风险覆盖范围狭窄且顺周期性强、对表外业务和影子银斤体系监管不足等问题。２００８年金融危机的爆发揭示了《巴塞尔协议ＩＩ》的弊端和不足，己赛尔协会在广泛讨论的基础上于２０１０年正式发布了《己塞尔协议曲》，主要从微观审慎和宏观审慎两方面加强全球金融风险的监管。在微观方面完善了资本框架，扩大了风险覆盖范围，在最低资本要求的基础上引入了杠杆、率指巧和流动性监管指标；在宏观方面设定了资本预留缓冲逆周期资本缓冲和针对系统重要性银行的额外资本要求。《己塞尔协议ＩＩＩ》是对《己塞尔＇＂影子银行＂体

7、系是指游离于银行监管体系外，可能引发系统性风险和监管套巧等问题的信用中介体系。１资本监管对中国上市商业银行信贷结构的影响研巧协议ＩＩ》有效的补充和改进，是全球金融体系监管的进步。，为了与国际银行监管标准接轨，更严格地监管国内银巧中国银监会相一维出台了一系列指引文件，同时也结合我国银行业的实际情况做出了定修改，具有更强的针对性、灵活性和可操作性。其中，２００４年出台的《商业银行资本充足率管理办法》（本文称为旧《办法》）和２０１２年出台的《商业银行资本管理办法（试行）》（本文称为新《办法》在资本监管方面对我国商业银行

8、）一就是对商业银行信贷结构的影响有重要的影响，其中之。监管机构的资本监管在限